Сравнение ACLO с JMMF
ACLO (TCW AAA CLO ETF) and JMMF (JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF) are both exchange-traded funds - ACLO is a CLO fund actively managed by TCW, while JMMF is a Money Market fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. ACLO charges 0.20%/yr vs 0.16%/yr for JMMF.
Доходность
Сравнение доходности ACLO и JMMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACLO показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у JMMF с доходностью 1.43%.
ACLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACLO и JMMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.21% | 0.27% |
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 1.43% | 0.17% |
Correlation
The correlation between ACLO and JMMF is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACLO vs. JMMF — Ранг доходности на риск
ACLO
JMMF
Сравнение ACLO c JMMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW AAA CLO ETF (ACLO) и JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF (JMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACLO | JMMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 164.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACLO | JMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.10 | 6.43 | -1.33 |
Просадки
Сравнение просадок ACLO и JMMF
Максимальная просадка ACLO за все время составила -1.01%, что больше максимальной просадки JMMF в -0.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLO и JMMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACLO | JMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.01% | -0.14% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.01% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACLO и JMMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACLO | JMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73% | 0.54% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.08% | 0.54% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.08% | 0.54% | +0.54% |
Сравнение комиссий ACLO и JMMF
ACLO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JMMF в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACLO и JMMF
Дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности JMMF в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.91% | 4.87% | 0.59% |
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 1.59% | 0.20% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACLO and JMMF have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMMF is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMMF is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.20% for ACLO.
ACLO has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 1.59% for JMMF.
ACLO is categorized as CLO, while JMMF is Money Market. They also come from different issuers: TCW and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for ACLO and 0.16% for JMMF.
Подберите оптимальное распределение для ACLO и JMMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор