Сравнение ACLO с HWSM
ACLO (TCW AAA CLO ETF) and HWSM (Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF) are both exchange-traded funds - ACLO is a CLO fund actively managed by TCW, while HWSM is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Hotchkis & Wiley. Both are actively managed. Over the past year, ACLO returned 5.30% vs 23.34% for HWSM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. ACLO charges 0.20%/yr vs 0.55%/yr for HWSM.
Доходность
Сравнение доходности ACLO и HWSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACLO показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у HWSM с доходностью 11.39%.
ACLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HWSM
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 23.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACLO и HWSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.46% | 4.25% |
HWSM Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF | 11.39% | 12.92% |
Correlation
The correlation between ACLO and HWSM is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2025 г. | 0.13 |
The correlation between ACLO and HWSM shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACLO vs. HWSM — Ранг доходности на риск
ACLO
HWSM
Сравнение ACLO c HWSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW AAA CLO ETF (ACLO) и Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF (HWSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACLO | HWSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +12.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.44 | 1.27 | +2.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.85 | 2.29 | +17.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 165.43 | 7.66 | +157.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACLO и HWSM
Максимальная просадка ACLO за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки HWSM в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLO и HWSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACLO | HWSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.01% | -15.67% | +14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.27% | -10.23% | +9.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.34% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -2.68% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 3.05% | -3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACLO и HWSM
Текущая волатильность для TCW AAA CLO ETF (ACLO) составляет 0.19%, в то время как у Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF (HWSM) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что ACLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACLO | HWSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 3.34% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.58% | 10.43% | -9.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73% | 15.62% | -14.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.07% | 20.29% | -19.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.07% | 20.29% | -19.22% |
Сравнение комиссий ACLO и HWSM
ACLO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HWSM в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACLO и HWSM
Дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности HWSM в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.90% | 4.87% | 0.59% |
HWSM Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF | 1.20% | 1.33% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACLO and HWSM have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HWSM has higher volatility (3.34%) compared to ACLO (0.19%). In terms of maximum drawdown, ACLO dropped -1.01% vs HWSM's -15.67%.
On 1-year performance, HWSM leads with 23.34% vs 5.30% for ACLO. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HWSM has performed better with a 23.34% return vs 5.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for HWSM.
ACLO has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 1.20% for HWSM.
ACLO is categorized as CLO, while HWSM is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: TCW and Hotchkis & Wiley. Their fees differ too: 0.20% for ACLO and 0.55% for HWSM.
ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.32 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACLO и HWSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор