PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACLC с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACLC с USMV

Последнее обновление 28 июн. 2026 г.
See Documentation

ACLC (American Century Large Cap Equity ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ACLC is actively managed, while USMV is passively managed. Over the past 5 years, ACLC returned 9.98%/yr vs 7.20%/yr for USMV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACLC charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности ACLC и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Large Cap Equity ETF (ACLC) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACLC показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 2.68%.

ACLC

1 день
0.07%
1 месяц
-1.89%
С начала года
5.55%
6 месяцев
4.11%
1 год
15.34%
3 года*
15.91%
5 лет*
9.98%
10 лет*
—

USMV

1 день
1.16%
1 месяц
-0.04%
С начала года
2.68%
6 месяцев
1.66%
1 год
4.79%
3 года*
11.17%
5 лет*
7.20%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACLC и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACLC
American Century Large Cap Equity ETF		5.55%11.80%19.96%24.74%-19.37%28.97%17.02%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		2.68%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%10.99%

Correlation

The correlation between ACLC and USMV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г.

0.77

Over the past year, the correlation between ACLC and USMV has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Large Cap Equity ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с ACLC:
ACLC с USPXACLC с BLCRACLC с BDGSACLC с AVIGACLC с AVESACLC с DMAYACLC с AVDE
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с QUALUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

ACLC vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACLC
Ранг доходности на риск ACLC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACLC c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Large Cap Equity ETF (ACLC) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACLCUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.60

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
0.90

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.11

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

0.80

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.66

2.59

+4.07

ACLC vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACLC на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLC и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACLC и USMV

Максимальная просадка ACLC за все время составила -26.44%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLC и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACLCUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.44%

-33.10%

+6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.28%

-6.46%

-3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.49%

-9.36%

-11.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.44%

-17.93%

-8.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-1.15%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-2.87%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.99%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ACLC и USMV

American Century Large Cap Equity ETF (ACLC) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что ACLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACLCUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

2.70%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

6.21%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

8.57%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

12.35%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

14.51%

+2.61%

Сравнение комиссий ACLC и USMV

ACLC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLC и USMV

Дивидендная доходность ACLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности USMV в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACLC
American Century Large Cap Equity ETF		0.55%0.64%0.89%1.09%1.10%0.72%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.50%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

ACLC and USMV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACLC has higher volatility (4.74%) compared to USMV (2.70%). In terms of maximum drawdown, ACLC dropped -26.44% vs USMV's -33.10%.

On 5-year performance, ACLC leads with 9.98% vs 7.20% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ACLC has performed better with a 9.98% return vs 7.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for ACLC.

USMV has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.55% for ACLC.

They also come from different issuers: American Century and iShares. Their fees differ too: 0.39% for ACLC and 0.15% for USMV.

ACLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACLC и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор