PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACLC с QGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACLC с QGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACLC (American Century Large Cap Equity ETF) and QGRO (American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF) are both exchange-traded funds - ACLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Century, while QGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). ACLC is actively managed, while QGRO is passively managed. Over the past 5 years, ACLC returned 10.80%/yr vs 12.25%/yr for QGRO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ACLC charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for QGRO.

Доходность

Сравнение доходности ACLC и QGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Large Cap Equity ETF (ACLC) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACLC показывает доходность 7.90%, что значительно выше, чем у QGRO с доходностью 2.33%.

ACLC

1 день
-0.77%
1 месяц
3.25%
С начала года
7.90%
6 месяцев
7.49%
1 год
21.52%
3 года*
17.48%
5 лет*
10.80%
10 лет*
—

QGRO

1 день
0.14%
1 месяц
3.95%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.50%
1 год
10.57%
3 года*
21.27%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACLC и QGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACLC
American Century Large Cap Equity ETF		7.90%11.80%19.96%24.74%-19.37%28.97%17.32%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		2.33%15.18%31.42%32.42%-24.54%24.57%21.88%

Correlation

The correlation between ACLC and QGRO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2020 г.

0.89

The correlation between ACLC and QGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Large Cap Equity ETF

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Часто сравнивают с ACLC:
ACLC с USPXACLC с BLCRACLC с DMAYACLC с AVDEACLC с AVIGACLC с BDGSACLC с AVES
Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с QUALQGRO с VUGQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ

Доходность на риск

ACLC vs. QGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACLC
Ранг доходности на риск ACLC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLC: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACLC c QGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Large Cap Equity ETF (ACLC) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACLCQGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
0.69

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.06

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.12

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

0.78

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

2.63

+6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACLC vs. QGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACLC на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа QGRO равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLC и QGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACLCQGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.69

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.58

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.67

+0.17

Просадки

Сравнение просадок ACLC и QGRO

Максимальная просадка ACLC за все время составила -26.44%, что меньше максимальной просадки QGRO в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLC и QGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACLCQGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.44%

-32.56%

+6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.28%

-13.54%

+3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.49%

-23.82%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.44%

-31.86%

+5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-0.53%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-7.67%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

4.03%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ACLC и QGRO

Текущая волатильность для American Century Large Cap Equity ETF (ACLC) составляет 3.04%, в то время как у American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что ACLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACLCQGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.37%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

11.70%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

15.32%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

21.05%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

22.92%

-5.80%

Сравнение комиссий ACLC и QGRO

ACLC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QGRO в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLC и QGRO

Дивидендная доходность ACLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности QGRO в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ACLC
American Century Large Cap Equity ETF		0.56%0.64%0.89%1.09%1.10%0.72%0.43%0.00%0.00%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.19%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%

Часто задаваемые вопросы

ACLC and QGRO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRO has higher volatility (3.37%) compared to ACLC (3.04%). In terms of maximum drawdown, ACLC dropped -26.44% vs QGRO's -32.56%.

On 5-year performance, QGRO leads with 12.25% vs 10.80% for ACLC. On fees, QGRO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, ACLC has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QGRO has performed better with a 12.25% return vs 10.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for ACLC.

ACLC has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.19% for QGRO.

ACLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while QGRO is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.39% for ACLC and 0.29% for QGRO.

ACLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACLC и QGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор