Сравнение ACIZX с BLUEX
ACIZX (Alger Capital Appreciation Fund Institutional Class Z-2) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, ACIZX returned 18.83%/yr vs 0.47%/yr for BLUEX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACIZX charges 0.88%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности ACIZX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACIZX показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -4.94%.
ACIZX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -2.51%
- 6 месяцев
- 14.09%
- С начала года
- 12.41%
- 1 год
- 29.87%
- 3 года*
- 40.28%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.07%
BLUEX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 3.36%
- 6 месяцев
- -4.77%
- С начала года
- -4.94%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 9.29%
- Всё время*
- 9.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ACIZX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIZX Alger Capital Appreciation Fund Institutional Class Z-2 | 12.41% | 32.21% | 70.41% | 43.41% | -36.67% | 18.75% | 41.96% | 33.55% | -0.51% | 30.26% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -4.94% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between ACIZX and BLUEX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between ACIZX and BLUEX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACIZX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
ACIZX
BLUEX
Сравнение ACIZX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Fund Institutional Class Z-2 (ACIZX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACIZX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.94 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.39 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | -0.84 | +5.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACIZX и BLUEX
Максимальная просадка ACIZX за все время составила -46.45%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIZX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACIZX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.45% | -54.27% | +7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.52% | -12.19% | -6.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.73% | -12.19% | -15.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.45% | -21.87% | -24.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -6.91% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.49% | -13.34% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 5.54% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACIZX и BLUEX
Alger Capital Appreciation Fund Institutional Class Z-2 (ACIZX) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что ACIZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACIZX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 3.64% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.50% | 8.78% | +9.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.40% | 10.83% | +12.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.64% | 10.81% | +17.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.70% | 16.56% | +9.14% |
Сравнение комиссий ACIZX и BLUEX
ACIZX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIZX и BLUEX
Дивидендная доходность ACIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности BLUEX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIZX Alger Capital Appreciation Fund Institutional Class Z-2 | 5.95% | 6.69% | 24.95% | 7.80% | 3.78% | 18.91% | 16.31% | 10.21% | 12.29% | 6.72% | 0.00% | 0.00% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
ACIZX and BLUEX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACIZX has higher volatility (7.24%) compared to BLUEX (3.64%). In terms of maximum drawdown, ACIZX dropped -46.45% vs BLUEX's -54.27%.
ACIZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACIZX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор