Сравнение ACITX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Inflation-Adjusted Bond Fund (ACITX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
ACITX управляется American Century. Фонд был запущен 9 февр. 1997 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ACITX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACITX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACITX American Century Inflation-Adjusted Bond Fund | 0.28% | 6.68% | 1.68% | 3.17% | -12.37% | 6.38% | 10.28% | 7.85% | -1.21% | 4.47% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, ACITX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции ACITX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.56% против 1.68% соответственно.
ACITX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 2.56%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACITX и BND
ACITX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
ACITX vs. BND — Ранг доходности на риск
ACITX
BND
Сравнение ACITX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Inflation-Adjusted Bond Fund (ACITX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACITX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.93 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.32 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.16 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.75 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 4.78 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACITX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.93 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.04 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.30 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.59 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между ACITX и BND составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACITX и BND
Дивидендная доходность ACITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACITX American Century Inflation-Adjusted Bond Fund | 4.29% | 4.30% | 2.19% | 4.44% | 7.34% | 4.47% | 1.16% | 2.45% | 4.31% | 3.47% | 2.27% | 0.99% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок ACITX и BND
Максимальная просадка ACITX за все время составила -15.50%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACITX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACITX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.50% | -18.58% | +3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -2.44% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.50% | -17.91% | +2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.50% | -18.58% | +3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -2.54% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -3.07% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.90% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACITX и BND
Текущая волатильность для American Century Inflation-Adjusted Bond Fund (ACITX) составляет 1.38%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что ACITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACITX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 1.63% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 2.52% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 4.30% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.15% | 6.00% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.52% | 5.52% | 0.00% |