PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACIIX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACIIX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) и Al Frank Fund (VALAX).

ACIIX управляется American Century. Фонд был запущен 8 июл. 1998 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности ACIIX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACIIX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		2.73%12.05%10.58%4.25%-2.96%17.16%1.19%24.50%-3.53%13.69%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, ACIIX показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции ACIIX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 8.89% против 12.38% соответственно.

ACIIX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.73%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.62%
1 год
9.92%
3 года*
9.70%
5 лет*
7.47%
10 лет*
8.89%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Equity Income Fund Class I

Al Frank Fund

Часто сравнивают с ACIIX:
ACIIX с SCHDACIIX с VEIPXACIIX с BRK-BACIIX с PRWCXACIIX с VWELXACIIX с COWZACIIX с JEPI
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с LOMAXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий ACIIX и VALAX

ACIIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I

Доходность на риск

ACIIX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIIX
Ранг доходности на риск ACIIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIIX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACIIXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.63

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.23

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.13

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

9.00

-4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACIIX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIIX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIIX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACIIXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.63

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.51

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.64

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.39

+0.14

Корреляция

Корреляция между ACIIX и VALAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIIX и VALAX

Дивидендная доходность ACIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что больше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		10.28%10.55%11.71%8.21%8.96%7.02%2.18%7.57%9.05%12.14%8.08%10.72%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок ACIIX и VALAX

Максимальная просадка ACIIX за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIIX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACIIXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-61.26%

+22.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-13.03%

+4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.49%

-25.81%

+12.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.76%

-38.22%

+5.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-8.56%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-10.83%

+5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

3.08%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIIX и VALAX

Текущая волатильность для American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) составляет 2.76%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что ACIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACIIXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

4.61%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

10.48%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

18.57%

-6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.74%

17.70%

-6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.37%

19.29%

-5.92%