Сравнение ACII с PJAN
ACII (Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF) and PJAN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January) are both exchange-traded funds - ACII is a Derivative Income fund actively managed by Innovator, while PJAN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. ACII is actively managed, while PJAN is passively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ACII и PJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ACII
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJAN
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACII и PJAN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ACII Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF | -1.10% |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 0.00% |
Correlation
The correlation between ACII and PJAN is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACII vs. PJAN — Ранг доходности на риск
ACII
PJAN
Сравнение ACII c PJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF (ACII) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACII | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.55 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -7.55 | 0.90 | -8.45 |
Просадки
Сравнение просадок ACII и PJAN
Максимальная просадка ACII за все время составила -1.27%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACII и PJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACII | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.27% | -21.25% | +19.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -0.26% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -1.73% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACII и PJAN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACII | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 5.81% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.65% | 8.93% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 10.60% | -2.95% |
Сравнение комиссий ACII и PJAN
И ACII, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACII и PJAN
Дивидендная доходность ACII за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как PJAN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ACII Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF | 0.74% |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ACII and PJAN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACII and PJAN have the same expense ratio: 0.79% per year.
ACII has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for PJAN.
ACII is categorized as Derivative Income, while PJAN is Defined Outcome.
Подберите оптимальное распределение для ACII и PJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор