PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACIHX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACIHX с FSPGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACIHX (American Century Growth Fund G Class) and FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 3 years, ACIHX returned 22.42%/yr vs 24.97%/yr for FSPGX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. ACIHX charges 0.01%/yr vs 0.04%/yr for FSPGX.

Доходность

Сравнение доходности ACIHX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Growth Fund G Class (ACIHX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACIHX показывает доходность 7.24%, а FSPGX немного ниже – 7.15%.

ACIHX

1 день
-1.57%
1 месяц
5.48%
С начала года
7.24%
6 месяцев
6.26%
1 год
25.16%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSPGX

1 день
-1.33%
1 месяц
5.13%
С начала года
7.15%
6 месяцев
6.29%
1 год
25.29%
3 года*
24.97%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACIHX и FSPGX

2026 (YTD)2025202420232022
ACIHX
American Century Growth Fund G Class		7.24%16.26%27.35%44.64%-6.24%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		7.15%18.54%33.27%42.77%-6.19%

Correlation

The correlation between ACIHX and FSPGX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г.

0.99

The correlation between ACIHX and FSPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Growth Fund G Class

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с ACIHX:
ACIHX с TWCUXACIHX с FDGRXACIHX с TRBCXACIHX с FCNTXACIHX с GEGTXACIHX с FBCGXACIHX с ADX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FSKAXFSPGX с FNILX

Доходность на риск

ACIHX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIHX
Ранг доходности на риск ACIHX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIHX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIHX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIHX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIHX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIHX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIHX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Growth Fund G Class (ACIHX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACIHXFSPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.67

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.29

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

1.60

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

5.36

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACIHX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIHX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIHX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACIHXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.67

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.89

+0.11

Просадки

Сравнение просадок ACIHX и FSPGX

Максимальная просадка ACIHX за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIHX и FSPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACIHXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-32.66%

+8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-16.17%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.00%

-23.32%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-1.70%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-6.37%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

4.81%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIHX и FSPGX

American Century Growth Fund G Class (ACIHX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что ACIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACIHXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.68%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

11.65%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

15.45%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

21.50%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

21.55%

-0.49%

Сравнение комиссий ACIHX и FSPGX

ACIHX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIHX и FSPGX

Дивидендная доходность ACIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.87%, что больше доходности FSPGX в 0.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ACIHX
American Century Growth Fund G Class		14.87%15.95%5.65%4.61%2.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.32%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, ACIHX and FSPGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACIHX has higher volatility (3.93%) compared to FSPGX (3.68%). In terms of maximum drawdown, ACIHX dropped -24.00% vs FSPGX's -32.66%.

FSPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACIHX и FSPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор