Сравнение ACIFX с ACSMX
ACIFX (Advisors Capital International Fund) and ACSMX (Advisors Capital Small/Mid Cap Fund) are both mutual funds - ACIFX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Advisors Capital, while ACSMX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Advisors Capital. Over the past year, ACIFX returned 5.59% vs 0.94% for ACSMX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACIFX charges 1.88%/yr vs 1.95%/yr for ACSMX.
Доходность
Сравнение доходности ACIFX и ACSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACIFX показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у ACSMX с доходностью -5.22%.
ACIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACSMX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -5.22%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- 0.94%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACIFX и ACSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ACIFX Advisors Capital International Fund | 0.64% | 12.47% | 0.00% |
ACSMX Advisors Capital Small/Mid Cap Fund | -5.22% | 4.92% | -0.55% |
Correlation
The correlation between ACIFX and ACSMX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between ACIFX and ACSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACIFX vs. ACSMX — Ранг доходности на риск
ACIFX
ACSMX
Сравнение ACIFX c ACSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisors Capital International Fund (ACIFX) и Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACIFX | ACSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.03 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.13 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 0.31 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACIFX | ACSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.12 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.06 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ACIFX и ACSMX
Максимальная просадка ACIFX за все время составила -98.76%, что больше максимальной просадки ACSMX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIFX и ACSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACIFX | ACSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.76% | -35.01% | -63.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.59% | -16.04% | +3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.46% | -10.44% | -88.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.40% | -14.65% | -80.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 6.78% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACIFX и ACSMX
Advisors Capital International Fund (ACIFX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что ACIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACIFX | ACSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 4.10% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 12.51% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 17.35% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,957.44% | 20.86% | +2,936.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,957.44% | 20.71% | +2,936.73% |
Сравнение комиссий ACIFX и ACSMX
ACIFX берет комиссию в 1.88%, что меньше комиссии ACSMX в 1.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIFX и ACSMX
Дивидендная доходность ACIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как ACSMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ACIFX Advisors Capital International Fund | 0.40% | 0.40% |
ACSMX Advisors Capital Small/Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACIFX and ACSMX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACIFX has higher volatility (4.87%) compared to ACSMX (4.10%). In terms of maximum drawdown, ACIFX dropped -98.76% vs ACSMX's -35.01%.
ACIFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACIFX и ACSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор