PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACIFX с ACSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACIFX с ACSMX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ACIFX (Advisors Capital International Fund) and ACSMX (Advisors Capital Small/Mid Cap Fund) are both mutual funds - ACIFX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Advisors Capital, while ACSMX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Advisors Capital. Over the past year, ACIFX returned 5.90% vs -1.98% for ACSMX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACIFX charges 1.88%/yr vs 1.95%/yr for ACSMX.

Доходность

Сравнение доходности ACIFX и ACSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisors Capital International Fund (ACIFX) и Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACIFX показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у ACSMX с доходностью -3.89%.

ACIFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.22%
1 год
5.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACSMX

1 день
0.09%
1 месяц
2.35%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-5.97%
1 год
-1.98%
3 года*
9.19%
5 лет*
0.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACIFX и ACSMX

2026 (YTD)20252024
ACIFX
Advisors Capital International Fund		0.74%12.47%0.00%
ACSMX
Advisors Capital Small/Mid Cap Fund		-3.89%4.92%-1.55%

Correlation

The correlation between ACIFX and ACSMX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г.

0.62

The correlation between ACIFX and ACSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advisors Capital International Fund

Advisors Capital Small/Mid Cap Fund

Часто сравнивают с ACIFX:
ACIFX с LIAGXACIFX с DCINXACIFX с ACUSXACIFX с GSINXACIFX с IVFIXACIFX с FAOCXACIFX с FSOSX
Часто сравнивают с ACSMX:
ACSMX с ALFAXACSMX с DSCIXACSMX с ACUSXACSMX с DMCRXACSMX с FECGXACSMX с ETEGXACSMX с EMCAX

Доходность на риск

ACIFX vs. ACSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIFX
Ранг доходности на риск ACIFX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIFX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
ACSMX
Ранг доходности на риск ACSMX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSMX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSMX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSMX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSMX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSMX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIFX c ACSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisors Capital International Fund (ACIFX) и Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACIFXACSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
-0.05

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
0.06

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.01

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

-0.05

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.68

-0.12

+1.80

ACIFX vs. ACSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIFX на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа ACSMX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIFX и ACSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACIFX и ACSMX

Максимальная просадка ACIFX за все время составила -98.76%, что больше максимальной просадки ACSMX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIFX и ACSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACIFXACSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.76%

-35.01%

-63.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-16.04%

+3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.45%

-9.19%

-89.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.23%

-14.62%

-80.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

7.09%

-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIFX и ACSMX

Текущая волатильность для Advisors Capital International Fund (ACIFX) составляет 1.71%, в то время как у Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что ACIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACIFXACSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

4.39%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

12.89%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

17.48%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,904.48%

20.95%

+2,883.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2,904.48%

20.71%

+2,883.77%

Сравнение комиссий ACIFX и ACSMX

ACIFX берет комиссию в 1.88%, что меньше комиссии ACSMX в 1.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIFX и ACSMX

Дивидендная доходность ACIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.18%, тогда как ACSMX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
ACIFX
Advisors Capital International Fund		15.18%0.40%
ACSMX
Advisors Capital Small/Mid Cap Fund		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACIFX and ACSMX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACSMX has higher volatility (4.39%) compared to ACIFX (1.71%). In terms of maximum drawdown, ACIFX dropped -98.76% vs ACSMX's -35.01%.

ACIFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACIFX и ACSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор