PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGYX с ADGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACGYX с ADGAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACGYX (AB Income Fund) and ADGAX (AB Core Opportunities Fund) are both mutual funds - ACGYX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by AllianceBernstein, while ADGAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, ACGYX returned 2.19%/yr vs 13.32%/yr for ADGAX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ACGYX charges 0.54%/yr vs 1.09%/yr for ADGAX.

Доходность

Сравнение доходности ACGYX и ADGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Income Fund (ACGYX) и AB Core Opportunities Fund (ADGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACGYX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у ADGAX с доходностью 5.48%. За последние 10 лет акции ACGYX уступали акциям ADGAX по среднегодовой доходности: 2.19% против 13.32% соответственно.

ACGYX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.70%
1 год
5.01%
3 года*
4.80%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
2.19%

ADGAX

1 день
-0.77%
1 месяц
2.16%
С начала года
5.48%
6 месяцев
4.95%
1 год
20.39%
3 года*
19.53%
5 лет*
10.99%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACGYX и ADGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACGYX
AB Income Fund		0.31%7.86%2.07%6.16%-15.45%-1.30%6.88%11.25%-1.21%6.33%
ADGAX
AB Core Opportunities Fund		5.48%17.36%22.49%20.93%-15.73%24.34%12.97%26.94%-2.89%22.46%

Correlation

The correlation between ACGYX and ADGAX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2016 г.

0.09

The correlation between ACGYX and ADGAX shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Income Fund

AB Core Opportunities Fund

Часто сравнивают с ACGYX:
ACGYX с JEPIACGYX с ANAZXACGYX с ALCAXACGYX с CHCLXACGYX с TIBDXACGYX с AUNYXACGYX с ABIYX
Часто сравнивают с ADGAX:
ADGAX с AEFADGAX с ALTFXADGAX с QUASXADGAX с NWAUXADGAX с FEQHXADGAX с FGJEXADGAX с DHAMX

Доходность на риск

ACGYX vs. ADGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGYX
Ранг доходности на риск ACGYX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGYX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGYX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGYX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGYX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ADGAX
Ранг доходности на риск ADGAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADGAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADGAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADGAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADGAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADGAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGYX c ADGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Income Fund (ACGYX) и AB Core Opportunities Fund (ADGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACGYXADGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.70

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.36

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.79

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.30

6.98

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACGYX vs. ADGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGYX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADGAX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGYX и ADGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACGYXADGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.70

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.61

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.76

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.51

-0.10

Просадки

Сравнение просадок ACGYX и ADGAX

Максимальная просадка ACGYX за все время составила -21.58%, что меньше максимальной просадки ADGAX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGYX и ADGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACGYXADGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.58%

-53.65%

+32.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-11.76%

+8.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.70%

-18.08%

+11.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

-24.23%

+2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.58%

-31.10%

+9.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-0.77%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-7.80%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

3.00%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGYX и ADGAX

Текущая волатильность для AB Income Fund (ACGYX) составляет 1.67%, в то время как у AB Core Opportunities Fund (ADGAX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что ACGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACGYXADGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

2.92%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.30%

9.58%

-6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44%

12.35%

-7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.50%

18.14%

-11.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.47%

17.69%

-12.22%

Сравнение комиссий ACGYX и ADGAX

ACGYX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии ADGAX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGYX и ADGAX

Дивидендная доходность ACGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности ADGAX в 14.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACGYX
AB Income Fund		4.94%5.02%5.38%4.04%3.99%2.95%3.80%4.50%4.54%5.84%3.23%0.00%
ADGAX
AB Core Opportunities Fund		14.84%15.65%10.29%4.69%10.73%15.80%4.24%5.63%17.66%11.05%4.72%7.20%

Часто задаваемые вопросы

ACGYX and ADGAX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADGAX has higher volatility (2.92%) compared to ACGYX (1.67%). In terms of maximum drawdown, ACGYX dropped -21.58% vs ADGAX's -53.65%.

ADGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACGYX и ADGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор