PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGR с AVLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACGR с AVLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACGR (American Century Large Cap Growth ETF) and AVLC (Avantis U.S. Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - ACGR is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while AVLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Century. ACGR is passively managed, while AVLC is actively managed. Over the past year, ACGR returned 24.19% vs 32.71% for AVLC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ACGR charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for AVLC.

Доходность

Сравнение доходности ACGR и AVLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACGR показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у AVLC с доходностью 14.81%.

ACGR

1 день
-1.23%
1 месяц
6.10%
С начала года
7.39%
6 месяцев
6.90%
1 год
24.19%
3 года*
21.44%
5 лет*
15.06%
10 лет*
—

AVLC

1 день
-0.43%
1 месяц
5.65%
С начала года
14.81%
6 месяцев
15.10%
1 год
32.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACGR и AVLC

2026 (YTD)202520242023
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF		7.39%14.50%26.66%14.07%
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		14.81%17.57%22.82%12.05%

Correlation

The correlation between ACGR and AVLC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.87

The correlation between ACGR and AVLC has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Large Cap Growth ETF

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с ACGR:
ACGR с TWCUXACGR с PGROACGR с GQGUACGR с FTCSACGR с BBLUACGR с CCORACGR с ILCB
Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVUSAVLC с AVLVAVLC с AVUVAVLC с QQQMAVLC с SCHGAVLC с AVUQ

Доходность на риск

ACGR vs. AVLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGR
Ранг доходности на риск ACGR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGR: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGR c AVLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACGRAVLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.65

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.59

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.48

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

4.11

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

18.96

-13.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACGR vs. AVLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGR на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа AVLC равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGR и AVLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACGRAVLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.65

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.67

-0.97

Просадки

Сравнение просадок ACGR и AVLC

Максимальная просадка ACGR за все время составила -34.54%, что больше максимальной просадки AVLC в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGR и AVLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACGRAVLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.54%

-19.64%

-14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-8.00%

-7.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.43%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-1.97%

-6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

1.73%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGR и AVLC

American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что ACGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACGRAVLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.02%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

9.25%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

12.40%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

15.69%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

15.69%

+5.73%

Сравнение комиссий ACGR и AVLC

ACGR берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVLC в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGR и AVLC

Дивидендная доходность ACGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности AVLC в 0.78%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF		0.09%0.11%0.23%0.37%0.48%0.58%1.44%
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		0.78%0.92%1.09%0.38%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACGR and AVLC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACGR has higher volatility (3.65%) compared to AVLC (3.02%). In terms of maximum drawdown, ACGR dropped -34.54% vs AVLC's -19.64%.

On 1-year performance, AVLC leads with 32.71% vs 24.19% for ACGR. On fees, AVLC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLC has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVLC has performed better with a 32.71% return vs 24.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for ACGR.

AVLC has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.09% for ACGR.

ACGR is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVLC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.39% for ACGR and 0.15% for AVLC.

AVLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACGR и AVLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор