Сравнение ACGR с AVLC

С начала года, ACGR показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у AVLC с доходностью -0.18%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ACGR берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVLC в 0.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACGR на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа AVLC равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGR и AVLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ACGR и AVLC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность ACGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности AVLC в 0.90%

Максимальная просадка ACGR за все время составила -34.54%, что больше максимальной просадки AVLC в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGR и AVLC.

American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что ACGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.