PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGR с ALTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACGR с ALTL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACGR (American Century Large Cap Growth ETF) and ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ACGR tracks the Russell 1000 Growth Index while ALTL tracks the Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ACGR returned 15.06%/yr vs 5.04%/yr for ALTL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACGR charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for ALTL.

Доходность

Сравнение доходности ACGR и ALTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACGR показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у ALTL с доходностью 16.90%.

ACGR

1 день
-1.23%
1 месяц
6.10%
С начала года
7.39%
6 месяцев
6.90%
1 год
24.19%
3 года*
21.44%
5 лет*
15.06%
10 лет*
—

ALTL

1 день
-0.66%
1 месяц
12.43%
С начала года
16.90%
6 месяцев
16.56%
1 год
44.84%
3 года*
13.86%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACGR и ALTL

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF		7.39%14.50%26.66%43.24%-30.13%39.24%15.60%
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		16.90%16.61%12.30%-15.85%-10.67%45.30%33.74%

Correlation

The correlation between ACGR and ALTL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.54

The correlation between ACGR and ALTL shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Large Cap Growth ETF

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Часто сравнивают с ACGR:
ACGR с TWCUXACGR с PGROACGR с GQGUACGR с FTCSACGR с BBLUACGR с CCORACGR с ILCB
Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с MSFTALTL с SPGPALTL с SPYALTL с OMFLALTL с SGOVALTL с VOO

Доходность на риск

ACGR vs. ALTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGR
Ранг доходности на риск ACGR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGR: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGR c ALTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACGRALTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.51

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.29

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

4.60

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

16.35

-11.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACGR vs. ALTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGR на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа ALTL равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGR и ALTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACGRALTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.51

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.28

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.73

-0.03

Просадки

Сравнение просадок ACGR и ALTL

Максимальная просадка ACGR за все время составила -34.54%, что больше максимальной просадки ALTL в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGR и ALTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACGRALTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.54%

-31.91%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-9.79%

-6.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

-21.21%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.54%

-31.91%

-2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.66%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-11.58%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

2.75%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGR и ALTL

Текущая волатильность для American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) составляет 3.65%, в то время как у Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что ACGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACGRALTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

7.26%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

10.97%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

18.05%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

18.38%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

20.09%

+1.33%

Сравнение комиссий ACGR и ALTL

ACGR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ALTL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGR и ALTL

Дивидендная доходность ACGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности ALTL в 0.94%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF		0.09%0.11%0.23%0.37%0.48%0.58%1.44%
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		0.94%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%

Часто задаваемые вопросы

ACGR and ALTL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALTL has higher volatility (7.26%) compared to ACGR (3.65%). In terms of maximum drawdown, ACGR dropped -34.54% vs ALTL's -31.91%.

On 5-year performance, ACGR leads with 15.06% vs 5.04% for ALTL. On fees, ACGR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ACGR has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ACGR has performed better with a 15.06% return vs 5.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACGR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for ALTL.

ALTL has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.09% for ACGR.

ACGR tracks Russell 1000 Growth Index, while ALTL tracks Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. They also come from different issuers: American Century and Pacer. Their fees differ too: 0.39% for ACGR and 0.60% for ALTL.

ALTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACGR и ALTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор