Сравнение ACGIX с PSECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).
ACGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 авг. 1946 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ACGIX и PSECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACGIX и PSECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGIX Invesco Growth and Income Fund | -2.08% | 15.54% | 16.16% | 12.80% | -6.00% | 28.66% | 2.33% | 24.49% | -13.67% | 14.14% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | -2.01% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | -10.66% | 25.43% | 0.78% | 23.99% | -5.18% | 5.16% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACGIX показывает доходность -2.08%, а PSECX немного выше – -2.01%. За последние 10 лет акции ACGIX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 10.59% против 6.86% соответственно.
ACGIX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- -2.08%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 10.59%
PSECX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -3.71%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 6.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACGIX и PSECX
ACGIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.
Доходность на риск
ACGIX vs. PSECX — Ранг доходности на риск
ACGIX
PSECX
Сравнение ACGIX c PSECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACGIX | PSECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.59 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 0.93 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.12 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.82 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 3.31 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACGIX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.59 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.61 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.52 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.53 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между ACGIX и PSECX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACGIX и PSECX
Дивидендная доходность ACGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности PSECX в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGIX Invesco Growth and Income Fund | 8.56% | 8.36% | 10.68% | 13.48% | 12.10% | 20.78% | 3.92% | 8.12% | 14.70% | 11.35% | 6.47% | 8.96% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.87% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
Просадки
Сравнение просадок ACGIX и PSECX
Максимальная просадка ACGIX за все время составила -53.47%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGIX и PSECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACGIX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.47% | -31.13% | -22.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -8.36% | -4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -18.47% | -0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.51% | -31.13% | -13.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -7.44% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.97% | -3.90% | -7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.07% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACGIX и PSECX
Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с 1789 Growth and Income Fund (PSECX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что ACGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACGIX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 3.06% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | 7.60% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 13.13% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 11.90% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 13.17% | +6.08% |