Сравнение ACGIX с MSIGX

С начала года, ACGIX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у MSIGX с доходностью -6.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACGIX имеют среднегодовую доходность 10.86%, а акции MSIGX немного отстают с 10.63%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ACGIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MSIGX в 0.82%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACGIX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSIGX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGIX и MSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ACGIX и MSIGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность ACGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности MSIGX в 8.06%

Максимальная просадка ACGIX за все время составила -53.47%, что меньше максимальной просадки MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGIX и MSIGX.

Текущая волатильность для Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) составляет 4.83%, в то время как у Invesco Main Street Fund (MSIGX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что ACGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.