PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGIX с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACGIX с IVNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).

ACGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 авг. 1946 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ACGIX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACGIX и IVNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACGIX
Invesco Growth and Income Fund		0.35%15.54%16.16%12.80%-6.00%28.66%16.25%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-5.88%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, ACGIX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у IVNQX с доходностью -5.88%.

ACGIX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.12%
С начала года
0.35%
6 месяцев
4.95%
1 год
16.66%
3 года*
15.21%
5 лет*
9.88%
10 лет*
10.86%

IVNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-4.11%
1 год
22.78%
3 года*
22.26%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Growth and Income Fund

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с ACGIX:
ACGIX с EQTIXACGIX с LIWPXACGIX с VAFAXACGIX с VOOACGIX с VIGACGIX с ACEIXACGIX с FSELX
Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAX

Сравнение комиссий ACGIX и IVNQX

ACGIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.

ACGIX
Invesco Growth and Income Fund
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

ACGIX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGIX
Ранг доходности на риск ACGIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGIX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACGIXIVNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.06

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.65

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.63

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

6.05

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACGIX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGIX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVNQX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGIX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACGIXIVNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.06

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.58

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.63

-0.19

Корреляция

Корреляция между ACGIX и IVNQX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGIX и IVNQX

Дивидендная доходность ACGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности IVNQX в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACGIX
Invesco Growth and Income Fund		8.36%8.36%10.68%13.48%12.10%20.78%3.92%8.12%14.70%11.35%6.47%8.96%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.39%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACGIX и IVNQX

Максимальная просадка ACGIX за все время составила -53.47%, что больше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGIX и IVNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACGIXIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.47%

-34.83%

-18.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-12.56%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-34.83%

+15.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-8.94%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.97%

-8.45%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.39%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGIX и IVNQX

Текущая волатильность для Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) составляет 4.83%, в то время как у Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что ACGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACGIXIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

6.55%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

12.88%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

22.53%

-5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

22.51%

-6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

22.56%

-3.30%