PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGIX с FBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACGIX с FBLEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).

ACGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 авг. 1946 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ACGIX и FBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACGIX и FBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACGIX
Invesco Growth and Income Fund		-2.08%15.54%16.16%12.80%-6.00%28.66%2.33%24.49%-13.67%14.14%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		-2.01%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%12.38%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACGIX показывает доходность -2.08%, а FBLEX немного выше – -2.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACGIX имеют среднегодовую доходность 10.59%, а акции FBLEX немного впереди с 11.11%.

ACGIX

1 день
-0.67%
1 месяц
-7.18%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
2.67%
1 год
13.74%
3 года*
14.28%
5 лет*
9.55%
10 лет*
10.59%

FBLEX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
2.97%
1 год
12.73%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.00%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Growth and Income Fund

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с ACGIX:
ACGIX с EQTIXACGIX с LIWPXACGIX с VAFAXACGIX с VOOACGIX с VIGACGIX с ACEIXACGIX с FSELX
Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с NOIEXFBLEX с QRVLXFBLEX с FDETXFBLEX с VDIGXFBLEX с VEIPX

Сравнение комиссий ACGIX и FBLEX

ACGIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

ACGIX
Invesco Growth and Income Fund
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Доходность на риск

ACGIX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGIX
Ранг доходности на риск ACGIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGIX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACGIXFBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.91

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.06

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.23

4.92

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACGIX vs. FBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGIX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBLEX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGIX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACGIXFBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.91

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.75

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.64

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.69

-0.25

Корреляция

Корреляция между ACGIX и FBLEX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGIX и FBLEX

Дивидендная доходность ACGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что меньше доходности FBLEX в 11.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACGIX
Invesco Growth and Income Fund		8.56%8.36%10.68%13.48%12.10%20.78%3.92%8.12%14.70%11.35%6.47%8.96%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		11.33%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%

Просадки

Сравнение просадок ACGIX и FBLEX

Максимальная просадка ACGIX за все время составила -53.47%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGIX и FBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACGIXFBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.47%

-39.73%

-13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-11.55%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-19.00%

-0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.51%

-39.73%

-4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-6.89%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.97%

-3.86%

-7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.49%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGIX и FBLEX

Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что ACGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACGIXFBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.48%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

7.78%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

15.13%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

14.78%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

17.39%

+1.86%