PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACES с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACES с VITAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACES (ALPS Clean Energy ETF) and VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) are both funds - ACES is a Alternative Energy Equities fund tracking the CIBC Atlas Clean Energy Index, while VITAX is a Technology Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ACES returned -8.73%/yr vs 23.05%/yr for VITAX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACES charges 0.55%/yr vs 0.09%/yr for VITAX.

Доходность

Сравнение доходности ACES и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Clean Energy ETF (ACES) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACES показывает доходность 28.72%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 33.66%.

ACES

1 день
-2.84%
1 месяц
17.92%
С начала года
28.72%
6 месяцев
27.36%
1 год
69.96%
3 года*
-1.21%
5 лет*
-8.73%
10 лет*
—

VITAX

1 день
1.27%
1 месяц
19.87%
С начала года
33.66%
6 месяцев
32.51%
1 год
62.61%
3 года*
34.15%
5 лет*
23.05%
10 лет*
25.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACES и VITAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ACES
ALPS Clean Energy ETF		28.72%25.44%-26.71%-20.04%-28.44%-19.44%140.33%51.70%-9.63%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		33.66%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%-7.39%

Correlation

The correlation between ACES and VITAX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2018 г.

0.60

The correlation between ACES and VITAX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACES и VITAX

Секторы
ACES
VITAX

Коммунальные услуги

25.5%

-

Технологии

24.8%
98.5%

Промышленность

20.3%
0.4%

Потребительский циклический сектор

11.1%
0.1%

Сырьевые материалы

9.3%
0.0%

Финансовые услуги

5.3%
0.5%

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Энергетика

0.5%
0.3%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ACES
25.5%
VITAX

-

Технологии

ACES
24.8%
VITAX
98.5%

Промышленность

ACES
20.3%
VITAX
0.4%

Потребительский циклический сектор

ACES
11.1%
VITAX
0.1%

Сырьевые материалы

ACES
9.3%
VITAX
0.0%

Финансовые услуги

ACES
5.3%
VITAX
0.5%

Потребительский защитный сектор

ACES
3.2%
VITAX

-

Энергетика

ACES
0.5%
VITAX
0.3%

Коммуникационные услуги

ACES

-

VITAX
0.5%

Здравоохранение

ACES

-

VITAX
0.0%

Недвижимость

ACES

-

VITAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Clean Energy ETF

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ACES:
ACES с ICLNACES с QCLNACES с TANACES с GRIDACES с INRG.LACES с VOOACES с SPY
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Доходность на риск

ACES vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACES
Ранг доходности на риск ACES: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACES: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACES: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACES: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACES: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACES: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACES c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Clean Energy ETF (ACES) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACESVITAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
3.18

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.86

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.51

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

4.00

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

12.75

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACES vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACES на текущий момент составляет 2.18, что ниже коэффициента Шарпа VITAX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACES и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACESVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

3.18

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.91

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.67

-0.45

Просадки

Сравнение просадок ACES и VITAX

Максимальная просадка ACES за все время составила -79.05%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACES и VITAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACESVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.05%

-54.81%

-24.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-16.38%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.68%

-27.38%

-31.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.44%

-35.10%

-39.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.41%

0.00%

-56.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.87%

-8.02%

-30.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

5.13%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ACES и VITAX

ALPS Clean Energy ETF (ACES) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что ACES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACESVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.99%

6.01%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.55%

16.09%

+6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.42%

20.61%

+11.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.17%

25.39%

+10.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.59%

24.84%

+10.75%

Сравнение комиссий ACES и VITAX

ACES берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACES и VITAX

Дивидендная доходность ACES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности VITAX в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACES
ALPS Clean Energy ETF		0.54%0.70%1.10%1.44%1.08%0.71%0.56%1.79%0.34%0.00%0.00%0.00%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.30%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

ACES and VITAX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACES has higher volatility (9.99%) compared to VITAX (6.01%). In terms of maximum drawdown, ACES dropped -79.05% vs VITAX's -54.81%.

VITAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACES и VITAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор