Сравнение ACEP с RSSY
ACEP (ARS Core Equity Portfolio ETF) and RSSY (Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ACEP charges 0.45%/yr vs 1.04%/yr for RSSY.
Доходность
Сравнение доходности ACEP и RSSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACEP показывает доходность 21.62%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 29.90%.
ACEP
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 21.62%
- 6 месяцев
- 20.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSSY
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 29.90%
- 6 месяцев
- 28.17%
- 1 год
- 39.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACEP и RSSY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | 21.62% | 8.00% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 29.90% | -0.87% |
Correlation
The correlation between ACEP and RSSY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACEP vs. RSSY — Ранг доходности на риск
ACEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RSSY
Сравнение ACEP c RSSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACEP | RSSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACEP и RSSY
Максимальная просадка ACEP за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEP и RSSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACEP | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.06% | -29.57% | +22.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -2.56% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -7.21% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACEP и RSSY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACEP | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 13.46% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 18.24% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 18.24% | -0.43% |
Сравнение комиссий ACEP и RSSY
ACEP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACEP и RSSY
Дивидендная доходность ACEP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности RSSY в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | 0.11% | 0.14% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 1.57% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
ACEP and RSSY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACEP is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACEP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.04% for RSSY.
RSSY has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.11% for ACEP.
They also come from different issuers: ARS Investment Partners and Return Stacked. Their fees differ too: 0.45% for ACEP and 1.04% for RSSY.
Подберите оптимальное распределение для ACEP и RSSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор