PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACEIX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACEIX с PUDZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ACEIX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACEIX и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		-1.20%12.85%11.77%10.08%-7.75%18.02%9.96%19.17%-9.74%10.86%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		9.23%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, ACEIX показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции ACEIX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 8.47% против 6.92% соответственно.

ACEIX

1 день
-0.37%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
2.41%
1 год
11.40%
3 года*
11.00%
5 лет*
6.63%
10 лет*
8.47%

PUDZX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.98%
С начала года
9.23%
6 месяцев
11.45%
1 год
18.68%
3 года*
11.54%
5 лет*
9.22%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equity and Income Fund

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с ACEIX:
ACEIX с ACSTXACEIX с SPYACEIX с OPPAXACEIX с VUSA.LACEIX с VUGACEIX с FNARXACEIX с OIEJX
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с VGYAXPUDZX с AADAXPUDZX с VWELXPUDZX с TIBIX

Сравнение комиссий ACEIX и PUDZX

ACEIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

ACEIX
Invesco Equity and Income Fund
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

ACEIX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACEIX
Ранг доходности на риск ACEIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACEIX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACEIXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.98

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.57

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.35

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.18

13.15

-7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACEIX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACEIX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа PUDZX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACEIX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACEIXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.98

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.88

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.72

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.52

+0.19

Корреляция

Корреляция между ACEIX и PUDZX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACEIX и PUDZX

Дивидендная доходность ACEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что меньше доходности PUDZX в 8.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.98%6.87%8.28%6.91%6.65%13.74%2.94%5.53%8.91%6.73%3.94%5.17%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.17%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок ACEIX и PUDZX

Максимальная просадка ACEIX за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEIX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACEIXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-21.53%

-18.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-8.20%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

-17.98%

+1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.80%

-21.53%

-9.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-2.44%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-5.31%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.47%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ACEIX и PUDZX

Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что ACEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACEIXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

2.60%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

6.24%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

9.70%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

10.58%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

9.70%

+3.14%