Сравнение ACEIX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ACEIX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACEIX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ACEIX Invesco Equity and Income Fund | 0.54% | 12.85% | 11.77% | 10.08% | -2.27% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, ACEIX показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
ACEIX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 8.66%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACEIX и FRGAX
ACEIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
ACEIX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
ACEIX
FRGAX
Сравнение ACEIX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACEIX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.33 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.93 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.74 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 7.96 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACEIX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.33 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.27 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между ACEIX и FRGAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACEIX и FRGAX
Дивидендная доходность ACEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEIX Invesco Equity and Income Fund | 6.86% | 6.87% | 8.28% | 6.91% | 6.65% | 13.74% | 2.94% | 5.53% | 8.91% | 6.73% | 3.94% | 5.17% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ACEIX и FRGAX
Максимальная просадка ACEIX за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEIX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACEIX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.08% | -11.77% | -28.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -8.53% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -5.02% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -1.62% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.87% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACEIX и FRGAX
Текущая волатильность для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) составляет 3.50%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что ACEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACEIX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 4.51% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 7.04% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 12.09% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 10.33% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.85% | 10.33% | +2.52% |