Сравнение ACEI с EIPI
ACEI (Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. ACEI charges 0.79%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.
Доходность
Сравнение доходности ACEI и EIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACEI показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у EIPI с доходностью 14.45%.
ACEI
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPI
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 14.45%
- 6 месяцев
- 15.14%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACEI и EIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACEI Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF | 0.11% | 0.65% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 14.45% | 2.07% |
Correlation
The correlation between ACEI and EIPI is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACEI vs. EIPI — Ранг доходности на риск
ACEI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EIPI
Сравнение ACEI c EIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF (ACEI) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACEI | EIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACEI и EIPI
Максимальная просадка ACEI за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEI и EIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACEI | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.77% | -12.33% | +6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -2.70% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -1.70% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACEI и EIPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACEI | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 9.69% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 13.03% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.38% | 13.03% | +0.35% |
Сравнение комиссий ACEI и EIPI
ACEI берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACEI и EIPI
Дивидендная доходность ACEI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности EIPI в 6.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACEI Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF | 7.32% | 2.11% | 0.00% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.79% | 9.71% | 6.31% |
Часто задаваемые вопросы
ACEI and EIPI have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACEI is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACEI is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.
ACEI has the higher dividend yield at 7.32%, compared with 6.79% for EIPI.
They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for ACEI and 1.11% for EIPI.
Подберите оптимальное распределение для ACEI и EIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор