Сравнение ACEI с AVGW
ACEI (Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF) and AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ACEI charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for AVGW.
Доходность
Сравнение доходности ACEI и AVGW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACEI показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у AVGW с доходностью 21.93%.
ACEI
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.24%
- 6 месяцев
- 5.18%
- С начала года
- 1.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
AVGW
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 14.34%
- 6 месяцев
- 40.71%
- С начала года
- 21.93%
- 1 год
- 45.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 45.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $528.76K | $545.59K | $524.47K | |
| $752.28K | $773.38K | $1.34M |
Сравнение доходности по годам ACEI и AVGW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACEI Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF | 1.87% | 0.65% |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 21.93% | 0.53% |
Correlation
The correlation between ACEI and AVGW is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACEI vs. AVGW — Ранг доходности на риск
ACEI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVGW
Сравнение ACEI c AVGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF (ACEI) и Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACEI | AVGW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACEI и AVGW
Максимальная просадка ACEI за все время составила -9.30%, что меньше максимальной просадки AVGW в -34.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEI и AVGW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACEI | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.30% | -34.65% | +25.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -16.40% | +12.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -14.09% | +11.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACEI и AVGW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACEI | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.61% | 57.27% | -43.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.61% | 56.72% | -43.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.61% | 56.72% | -43.11% |
Сравнение комиссий ACEI и AVGW
ACEI берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии AVGW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACEI и AVGW
Дивидендная доходность ACEI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, что меньше доходности AVGW в 64.54%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ACEI Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF | 9.72% | 2.11% |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 64.54% | 31.15% |
Часто задаваемые вопросы
ACEI and AVGW have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACEI is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACEI is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for AVGW.
AVGW has the higher dividend yield at 64.54%, compared with 9.72% for ACEI.
They also come from different issuers: Innovator and Roundhill. Their fees differ too: 0.79% for ACEI and 0.99% for AVGW.
Подберите оптимальное распределение для ACEI и AVGW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор