PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABYSX с QUASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABYSX с QUASX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Discovery Value Fund (ABYSX) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX).

ABYSX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 29 мар. 2001 г.. QUASX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 февр. 1969 г..

Доходность

Сравнение доходности ABYSX и QUASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Discovery Value Fund (ABYSX) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABYSX и QUASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABYSX
AB Discovery Value Fund		3.97%2.84%9.84%17.04%-16.10%35.67%3.34%20.10%-15.10%12.88%
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		-1.74%4.85%18.49%17.83%-39.09%9.76%53.85%49.85%-1.02%34.71%

Доходность по периодам

С начала года, ABYSX показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у QUASX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции ABYSX уступали акциям QUASX по среднегодовой доходности: 8.36% против 13.00% соответственно.

ABYSX

1 день
0.65%
1 месяц
-4.90%
С начала года
3.97%
6 месяцев
4.55%
1 год
11.27%
3 года*
10.40%
5 лет*
5.01%
10 лет*
8.36%

QUASX

1 день
1.05%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
-0.53%
1 год
17.20%
3 года*
9.42%
5 лет*
-1.70%
10 лет*
13.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Discovery Value Fund

AB Small Cap Growth Portfolio

Часто сравнивают с ABYSX:
ABYSX с CSMIXABYSX с ACGYXABYSX с AGDAXABYSX с AGRFXABYSX с ALTFXABYSX с APGAXABYSX с APGYX
Часто сравнивают с QUASX:
QUASX с PNSAXQUASX с DSCGXQUASX с ISCGQUASX с FCPGXQUASX с VOOQUASX с APGAXQUASX с VFIAX

Сравнение комиссий ABYSX и QUASX

ABYSX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии QUASX в 1.11%.

QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio
ABYSX
AB Discovery Value Fund

Доходность на риск

ABYSX vs. QUASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABYSX
Ранг доходности на риск ABYSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABYSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYSX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYSX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
QUASX
Ранг доходности на риск QUASX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUASX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUASX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUASX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUASX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUASX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABYSX c QUASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Discovery Value Fund (ABYSX) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABYSXQUASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.72

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.18

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.34

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.24

4.54

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABYSX vs. QUASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABYSX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUASX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABYSX и QUASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABYSXQUASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.72

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.06

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.51

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.37

+0.06

Корреляция

Корреляция между ABYSX и QUASX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABYSX и QUASX

Дивидендная доходность ABYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, тогда как QUASX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABYSX
AB Discovery Value Fund		5.78%6.00%14.12%6.27%7.61%9.48%0.77%4.15%12.31%6.54%3.67%6.50%
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.07%9.86%18.20%19.70%9.29%2.32%9.19%

Просадки

Сравнение просадок ABYSX и QUASX

Максимальная просадка ABYSX за все время составила -60.01%, примерно равная максимальной просадке QUASX в -60.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABYSX и QUASX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABYSXQUASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.01%

-60.97%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-15.02%

+4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-47.37%

+22.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.86%

-47.37%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-20.17%

+12.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-15.78%

+7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

4.46%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ABYSX и QUASX

Текущая волатильность для AB Discovery Value Fund (ABYSX) составляет 5.85%, в то время как у AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что ABYSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABYSXQUASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

11.05%

-5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

19.15%

-7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

28.10%

-6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

26.27%

-5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.86%

25.44%

-2.58%