PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABYIX с QCFRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABYIX с QCFRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ABYIX (Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I) and QCFRX (AQR CVX Fusion Fund Class R6) are both Systematic Trend funds. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABYIX charges 1.79%/yr vs 2.07%/yr for QCFRX.

Доходность

Сравнение доходности ABYIX и QCFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) и AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABYIX показывает доходность 7.88%, что значительно ниже, чем у QCFRX с доходностью 18.45%.

ABYIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.76%
С начала года
7.88%
6 месяцев
8.67%
1 год
15.94%
3 года*
2.75%
5 лет*
3.63%
10 лет*
3.54%

QCFRX

1 день
-0.15%
1 месяц
5.11%
С начала года
18.45%
6 месяцев
18.82%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABYIX и QCFRX

2026 (YTD)2025
ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I		7.88%1.99%
QCFRX
AQR CVX Fusion Fund Class R6		18.45%2.02%

Correlation

The correlation between ABYIX and QCFRX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

0.51

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I

AQR CVX Fusion Fund Class R6

Часто сравнивают с ABYIX:
ABYIX с DBMFABYIX с ASFYXABYIX с RWLABYIX с AQMIXABYIX с QCFNXABYIX с CSAAXABYIX с EQCHX
Часто сравнивают с QCFRX:
QCFRX с QLFIXQCFRX с QLFNXQCFRX с CSAIXQCFRX с LCSIXQCFRX с QRPNXQCFRX с AQMNXQCFRX с QMHNX

Доходность на риск

ABYIX vs. QCFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABYIX
Ранг доходности на риск ABYIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABYIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QCFRX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABYIX c QCFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) и AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABYIXQCFRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.29

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABYIX vs. QCFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABYIXQCFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

2.92

-2.36

Просадки

Сравнение просадок ABYIX и QCFRX

Максимальная просадка ABYIX за все время составила -17.13%, что больше максимальной просадки QCFRX в -8.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABYIX и QCFRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABYIXQCFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-8.00%

-9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.15%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-1.56%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ABYIX и QCFRX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABYIXQCFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.69%

14.45%

-6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.98%

14.45%

-6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.02%

14.45%

-6.43%

Сравнение комиссий ABYIX и QCFRX

ABYIX берет комиссию в 1.79%, что меньше комиссии QCFRX в 2.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABYIX и QCFRX

Дивидендная доходность ABYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности QCFRX в 6.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I		1.23%1.33%2.10%2.03%15.24%3.68%1.54%8.70%0.14%0.00%0.00%0.24%
QCFRX
AQR CVX Fusion Fund Class R6		6.62%7.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABYIX and QCFRX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABYIX и QCFRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор