Сравнение ABYIX с QCFRX
ABYIX (Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I) and QCFRX (AQR CVX Fusion Fund Class R6) are both Systematic Trend funds. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABYIX charges 1.79%/yr vs 2.07%/yr for QCFRX.
Доходность
Сравнение доходности ABYIX и QCFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABYIX показывает доходность 5.43%, что значительно ниже, чем у QCFRX с доходностью 15.48%.
ABYIX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 2.28%
- С начала года
- 5.43%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 3.06%
QCFRX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 11.86%
- С начала года
- 15.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABYIX и QCFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABYIX Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I | 5.43% | 1.99% |
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 15.48% | 2.02% |
Correlation
The correlation between ABYIX and QCFRX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABYIX vs. QCFRX — Ранг доходности на риск
ABYIX
QCFRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ABYIX c QCFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) и AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABYIX | QCFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABYIX и QCFRX
Максимальная просадка ABYIX за все время составила -17.13%, что больше максимальной просадки QCFRX в -8.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABYIX и QCFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABYIX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.13% | -8.00% | -9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -2.66% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | -1.94% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABYIX и QCFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABYIX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.87% | 15.03% | -7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.94% | 15.03% | -7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 15.03% | -7.06% |
Сравнение комиссий ABYIX и QCFRX
ABYIX берет комиссию в 1.79%, что меньше комиссии QCFRX в 2.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABYIX и QCFRX
Дивидендная доходность ABYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности QCFRX в 6.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABYIX Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I | 1.26% | 1.33% | 2.10% | 2.03% | 15.24% | 3.68% | 1.54% | 8.70% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 6.79% | 7.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABYIX and QCFRX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ABYIX и QCFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор