PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABYIX с AQMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABYIX с AQMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX).

ABYIX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 1 июл. 2014 г.. AQMNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ABYIX и AQMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABYIX и AQMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I		4.53%1.62%1.11%-3.29%17.06%3.39%7.92%8.84%-6.15%-0.09%
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		9.49%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%

Доходность по периодам

С начала года, ABYIX показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у AQMNX с доходностью 9.49%. За последние 10 лет акции ABYIX уступали акциям AQMNX по среднегодовой доходности: 2.83% против 4.16% соответственно.

ABYIX

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.03%
С начала года
4.53%
6 месяцев
7.29%
1 год
8.69%
3 года*
2.39%
5 лет*
3.70%
10 лет*
2.83%

AQMNX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.97%
С начала года
9.49%
6 месяцев
12.72%
1 год
19.86%
3 года*
13.01%
5 лет*
12.29%
10 лет*
4.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

Часто сравнивают с ABYIX:
ABYIX с DBMFABYIX с ASFYXABYIX с RWLABYIX с AQMIXABYIX с EQCHXABYIX с RWSIXABYIX с MFTFX
Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с USFRAQMNX с CTAAQMNX с QQQAQMNX с MFTFXAQMNX с RWSIXAQMNX с QMNNX

Сравнение комиссий ABYIX и AQMNX

ABYIX берет комиссию в 1.79%, что меньше комиссии AQMNX в 2.97%.

AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N
ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I

Доходность на риск

ABYIX vs. AQMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABYIX
Ранг доходности на риск ABYIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABYIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABYIX c AQMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABYIXAQMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.16

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.70

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

3.96

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

11.46

-7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABYIX vs. AQMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABYIX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа AQMNX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABYIX и AQMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABYIXAQMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.16

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.08

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.40

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.37

+0.16

Корреляция

Корреляция между ABYIX и AQMNX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABYIX и AQMNX

Дивидендная доходность ABYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности AQMNX в 1.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I		1.27%1.33%2.10%2.03%15.24%3.68%1.54%8.70%0.14%0.00%0.00%0.24%
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.87%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%

Просадки

Сравнение просадок ABYIX и AQMNX

Максимальная просадка ABYIX за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки AQMNX в -27.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABYIX и AQMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABYIXAQMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-27.50%

+10.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.36%

-5.29%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.66%

-13.70%

-0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.74%

-24.13%

+9.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-0.95%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-10.50%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.83%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ABYIX и AQMNX

Текущая волатильность для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) составляет 1.94%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что ABYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABYIXAQMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

2.59%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

6.68%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.64%

9.48%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.01%

11.48%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.00%

10.32%

-2.32%