Сравнение ABYAX с QCFRX
ABYAX (Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A) and QCFRX (AQR CVX Fusion Fund Class R6) are both Systematic Trend funds. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ABYAX charges 2.04%/yr vs 2.07%/yr for QCFRX.
Доходность
Сравнение доходности ABYAX и QCFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABYAX показывает доходность 7.74%, что значительно ниже, чем у QCFRX с доходностью 18.45%.
ABYAX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 15.77%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 3.28%
QCFRX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 18.45%
- 6 месяцев
- 18.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABYAX и QCFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABYAX Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A | 7.74% | 2.03% |
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 18.45% | 2.02% |
Correlation
The correlation between ABYAX and QCFRX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABYAX vs. QCFRX — Ранг доходности на риск
ABYAX
QCFRX
Сравнение ABYAX c QCFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) и AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABYAX | QCFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABYAX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 2.92 | -2.44 |
Просадки
Сравнение просадок ABYAX и QCFRX
Максимальная просадка ABYAX за все время составила -17.96%, что больше максимальной просадки QCFRX в -8.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABYAX и QCFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABYAX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.96% | -8.00% | -9.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.15% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -1.56% | -5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABYAX и QCFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABYAX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.68% | 14.45% | -6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.95% | 14.45% | -6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.99% | 14.45% | -6.46% |
Сравнение комиссий ABYAX и QCFRX
ABYAX берет комиссию в 2.04%, что меньше комиссии QCFRX в 2.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABYAX и QCFRX
Дивидендная доходность ABYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности QCFRX в 6.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABYAX Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A | 1.18% | 1.27% | 1.68% | 0.99% | 15.33% | 3.57% | 1.36% | 8.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% |
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 6.62% | 7.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABYAX and QCFRX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ABYAX и QCFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор