PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABYAX с AQMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABYAX с AQMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX).

ABYAX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 29 авг. 2014 г.. AQMNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ABYAX и AQMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABYAX и AQMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A		4.46%1.47%0.77%-3.55%16.76%3.19%7.59%8.65%-6.49%-0.26%
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		9.49%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%

Доходность по периодам

С начала года, ABYAX показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у AQMNX с доходностью 9.49%. За последние 10 лет акции ABYAX уступали акциям AQMNX по среднегодовой доходности: 2.58% против 4.16% соответственно.

ABYAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.95%
С начала года
4.46%
6 месяцев
7.27%
1 год
8.47%
3 года*
2.13%
5 лет*
3.44%
10 лет*
2.58%

AQMNX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.97%
С начала года
9.49%
6 месяцев
12.72%
1 год
19.86%
3 года*
13.01%
5 лет*
12.29%
10 лет*
4.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

Часто сравнивают с ABYAX:
ABYAX с LFMAXABYAX с EVOIXABYAX с RWSIXABYAX с QMHNXABYAX с EQCHXABYAX с LOTIXABYAX с MFTFX
Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с USFRAQMNX с CTAAQMNX с QQQAQMNX с RWSIXAQMNX с MFTFXAQMNX с QMNNX

Сравнение комиссий ABYAX и AQMNX

ABYAX берет комиссию в 2.04%, что меньше комиссии AQMNX в 2.97%.

AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N
ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A

Доходность на риск

ABYAX vs. AQMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABYAX
Ранг доходности на риск ABYAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABYAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABYAX c AQMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABYAXAQMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.16

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.70

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

3.96

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

11.46

-8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABYAX vs. AQMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABYAX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа AQMNX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABYAX и AQMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABYAXAQMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.16

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.08

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.40

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.37

+0.08

Корреляция

Корреляция между ABYAX и AQMNX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABYAX и AQMNX

Дивидендная доходность ABYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности AQMNX в 1.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A		1.22%1.27%1.68%0.99%15.33%3.57%1.36%8.50%0.00%0.00%0.00%0.06%
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.87%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%

Просадки

Сравнение просадок ABYAX и AQMNX

Максимальная просадка ABYAX за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки AQMNX в -27.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABYAX и AQMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABYAXAQMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.96%

-27.50%

+9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.30%

-5.29%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.23%

-13.70%

-1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.23%

-24.13%

+8.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-0.95%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-10.50%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.83%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ABYAX и AQMNX

Текущая волатильность для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) составляет 1.81%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что ABYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABYAXAQMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

2.59%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

6.68%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.62%

9.48%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.98%

11.48%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.98%

10.32%

-2.34%