PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABTYX с ACGYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABTYX с ACGYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ABTYX (AB High Income Municipal Portfolio) and ACGYX (AB Income Fund) are both mutual funds - ABTYX is a High Yield Muni fund managed by AllianceBernstein, while ACGYX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, ABTYX returned 2.89%/yr vs 2.19%/yr for ACGYX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABTYX charges 0.53%/yr vs 0.54%/yr for ACGYX.

Доходность

Сравнение доходности ABTYX и ACGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB High Income Municipal Portfolio (ABTYX) и AB Income Fund (ACGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABTYX показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у ACGYX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции ABTYX превзошли акции ACGYX по среднегодовой доходности: 2.89% против 2.19% соответственно.

ABTYX

1 день
0.00%
1 месяц
1.05%
С начала года
2.23%
6 месяцев
2.62%
1 год
8.25%
3 года*
5.33%
5 лет*
0.67%
10 лет*
2.89%

ACGYX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.70%
1 год
5.01%
3 года*
4.80%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
2.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABTYX и ACGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABTYX
AB High Income Municipal Portfolio		2.23%5.88%4.64%5.49%-15.49%5.73%5.08%11.31%1.02%10.22%
ACGYX
AB Income Fund		0.31%7.86%2.07%6.16%-15.45%-1.30%6.88%11.25%-1.21%6.33%

Correlation

The correlation between ABTYX and ACGYX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2016 г.

0.59

The correlation between ABTYX and ACGYX shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.74 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB High Income Municipal Portfolio

AB Income Fund

Часто сравнивают с ABTYX:
ABTYX с FNWFXABTYX с HIMFXABTYX с AHMFXABTYX с BATEXABTYX с TMNIXABTYX с ISHYXABTYX с ALTFX
Часто сравнивают с ACGYX:
ACGYX с JEPIACGYX с ANAZXACGYX с ALCAXACGYX с CHCLXACGYX с TIBDXACGYX с AUNYXACGYX с ABIYX

Доходность на риск

ABTYX vs. ACGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABTYX
Ранг доходности на риск ABTYX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABTYX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABTYX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABTYX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABTYX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABTYX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ACGYX
Ранг доходности на риск ACGYX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGYX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGYX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGYX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGYX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABTYX c ACGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Income Municipal Portfolio (ABTYX) и AB Income Fund (ACGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABTYXACGYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.25

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
1.84

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.23

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

1.64

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

5.30

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABTYX vs. ACGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABTYX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа ACGYX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABTYX и ACGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABTYXACGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.25

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.03

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.40

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.41

+0.56

Просадки

Сравнение просадок ABTYX и ACGYX

Максимальная просадка ABTYX за все время составила -21.44%, примерно равная максимальной просадке ACGYX в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABTYX и ACGYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABTYXACGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.44%

-21.58%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-3.36%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.37%

-6.70%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.44%

-21.58%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.44%

-21.58%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-2.49%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-5.40%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.04%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ABTYX и ACGYX

Текущая волатильность для AB High Income Municipal Portfolio (ABTYX) составляет 1.51%, в то время как у AB Income Fund (ACGYX) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что ABTYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABTYXACGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.67%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

3.30%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

4.44%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

6.50%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.62%

5.47%

+0.15%

Сравнение комиссий ABTYX и ACGYX

ABTYX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии ACGYX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABTYX и ACGYX

Дивидендная доходность ABTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности ACGYX в 4.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABTYX
AB High Income Municipal Portfolio		4.61%5.93%4.15%3.10%3.91%2.59%3.70%4.27%4.60%4.20%4.48%4.69%
ACGYX
AB Income Fund		4.94%5.02%5.38%4.04%3.99%2.95%3.80%4.50%4.54%5.84%3.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABTYX and ACGYX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACGYX has higher volatility (1.67%) compared to ABTYX (1.51%). In terms of maximum drawdown, ABTYX dropped -21.44% vs ACGYX's -21.58%.

ABTYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABTYX и ACGYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор