Сравнение ABRA.TO с NUGT
ABRA.TO (AbraSilver Resource Corp) is a stock, while NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) is Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index (200%). Over the past 10 years, ABRA.TO returned 121.51%/yr vs -13.37%/yr for NUGT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABRA.TO и NUGT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ABRA.TO торгуется в CAD, в то время как NUGT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NUGT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ABRA.TO показывает доходность 33.15%, что значительно выше, чем у NUGT с доходностью -33.27%. За последние 10 лет акции ABRA.TO превзошли акции NUGT по среднегодовой доходности: 121.51% против -13.37% соответственно.
ABRA.TO
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -22.80%
- С начала года
- 33.15%
- 6 месяцев
- 35.69%
- 1 год
- 194.41%
- 3 года*
- 115.54%
- 5 лет*
- 39.94%
- 10 лет*
- 121.51%
NUGT
- 1 день
- -3.55%
- 1 месяц
- -28.70%
- С начала года
- -33.27%
- 6 месяцев
- -33.55%
- 1 год
- 74.45%
- 3 года*
- 55.60%
- 5 лет*
- 19.55%
- 10 лет*
- -13.37%
Сравнение доходности по годам ABRA.TO и NUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRA.TO AbraSilver Resource Corp | 33.15% | 356.41% | 40.12% | -4.57% | -7.89% | -26.92% | 766.67% | 9.09% | -77.08% | 11,900.00% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | -33.27% | 401.08% | 11.61% | 0.16% | -27.79% | -26.35% | -61.11% | 92.46% | -39.86% | -3.29% |
Correlation
The correlation between ABRA.TO and NUGT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г. | 0.27 |
Over the past year, ABRA.TO and NUGT have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABRA.TO vs. NUGT — Ранг доходности на риск
ABRA.TO
NUGT
Сравнение ABRA.TO c NUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbraSilver Resource Corp (ABRA.TO) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABRA.TO | NUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.20 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | 1.19 | +3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.71 | 2.73 | +10.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABRA.TO и NUGT
Максимальная просадка ABRA.TO за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке NUGT в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRA.TO и NUGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABRA.TO | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.96% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.50% | -62.69% | +19.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.50% | -62.69% | +19.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.67% | -71.71% | +10.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.44% | -96.80% | +2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.66% | -99.78% | +4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.93% | -91.42% | -5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.25% | 27.39% | -13.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRA.TO и NUGT
Текущая волатильность для AbraSilver Resource Corp (ABRA.TO) составляет 27.09%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) волатильность равна 34.20%. Это указывает на то, что ABRA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABRA.TO | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.09% | 34.20% | -7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.09% | 80.45% | -16.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.43% | 94.40% | -13.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.29% | 73.17% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,621.47% | 88.05% | +1,533.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRA.TO и NUGT
ABRA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRA.TO AbraSilver Resource Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | 0.61% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
ABRA.TO and NUGT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ABRA.TO и NUGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор