PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ABOT с ABFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABOT с ABFL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ABOT (Abacus FCF Innovation Leaders ETF) and ABFL (Abacus FCF Leaders ETF) are both exchange-traded funds - ABOT is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FCF US Quality Innovation Index, while ABFL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Abacus. ABOT is passively managed, while ABFL is actively managed. Over the past 5 years, ABOT returned 9.11%/yr vs 11.96%/yr for ABFL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ABOT charges 0.39%/yr vs 0.49%/yr for ABFL.

Доходность

Сравнение доходности ABOT и ABFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus FCF Innovation Leaders ETF (ABOT) и Abacus FCF Leaders ETF (ABFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABOT показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у ABFL с доходностью 16.17%.

ABOT

1 день
0.30%
1 месяц
6.30%
6 месяцев
7.71%
С начала года
4.07%
1 год
6.56%
3 года*
16.39%
5 лет*
9.11%
10 лет*
—

ABFL

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
13.50%
С начала года
16.17%
1 год
19.81%
3 года*
16.42%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABOT и ABFL

2026 (YTD)202520242023202220212020
ABOT
Abacus FCF Innovation Leaders ETF		4.07%8.42%31.93%26.92%-24.05%18.51%3.29%
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		16.17%8.07%18.26%22.97%-14.60%30.66%3.23%

Correlation

The correlation between ABOT and ABFL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2020 г.

0.83

Over the past year, the correlation between ABOT and ABFL has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abacus FCF Innovation Leaders ETF

Abacus FCF Leaders ETF

Часто сравнивают с ABOT:
ABOT с ILCBABOT с QWLDABOT с SPITABOT с IUSGABOT с PBUSABOT с ABLDABOT с ABLS
Часто сравнивают с ABFL:
ABFL с ABLDABFL с ABLSABFL с ABLGABFL с FTAGABFL с QMARABFL с SPXMABFL с FTIF

Доходность на риск

ABOT vs. ABFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABOT
Ранг доходности на риск ABOT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABOT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABOT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABOT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABOT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABOT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ABFL
Ранг доходности на риск ABFL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABFL: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABFL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABFL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABFL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABFL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABOT c ABFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Innovation Leaders ETF (ABOT) и Abacus FCF Leaders ETF (ABFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABOTABFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
1.20

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
1.70

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.21

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

2.78

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.71

8.65

-7.94

ABOT vs. ABFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABOT на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа ABFL равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABOT и ABFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABOT и ABFL

Максимальная просадка ABOT за все время составила -29.71%, что меньше максимальной просадки ABFL в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABOT и ABFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABOTABFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.71%

-34.95%

+5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.54%

-7.17%

-14.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-19.92%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-21.88%

-7.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-3.79%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-4.95%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.24%

2.30%

+6.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ABOT и ABFL

Текущая волатильность для Abacus FCF Innovation Leaders ETF (ABOT) составляет 5.55%, в то время как у Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что ABOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABOTABFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

6.00%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

13.53%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

16.63%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

17.39%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

18.77%

+0.95%

Сравнение комиссий ABOT и ABFL

ABOT берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ABFL в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABOT и ABFL

Дивидендная доходность ABOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности ABFL в 0.54%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		0.54%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%
ABOT
Abacus FCF Innovation Leaders ETF		0.33%0.38%1.28%0.77%1.20%4.77%0.02%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABOT and ABFL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABFL has higher volatility (6.00%) compared to ABOT (5.55%). In terms of maximum drawdown, ABOT dropped -29.71% vs ABFL's -34.95%.

On 5-year performance, ABFL leads with 11.96% vs 9.11% for ABOT. On fees, ABOT is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ABOT has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ABFL has performed better with a 11.96% return vs 9.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABOT is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for ABFL.

ABFL has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.33% for ABOT.

ABOT is categorized as Large Cap Growth Equities, while ABFL is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.39% for ABOT and 0.49% for ABFL.

ABFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABOT и ABFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор