PortfoliosLab logo
Сравнение ABNB с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ABNB и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ABNB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Airbnb, Inc. (ABNB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.34%
60.60%
ABNB
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABNB:

-0.58

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

ABNB:

-0.64

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

ABNB:

0.91

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

ABNB:

-0.47

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

ABNB:

-1.22

VOO:

2.27

Индекс Язвы

ABNB:

19.58%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

ABNB:

41.18%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

ABNB:

-61.96%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ABNB:

-43.50%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, ABNB показывает доходность -6.77%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%.


ABNB

С начала года

-6.77%

1 месяц

1.51%

6 месяцев

-8.97%

1 год

-25.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABNB и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ABNB
Ранг риск-скорректированной доходности ABNB, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABNB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABNB, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABNB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABNB, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABNB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABNB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Airbnb, Inc. (ABNB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ABNB, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ABNB: -0.58
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино ABNB, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ABNB: -0.64
VOO: 0.88
Коэффициент Омега ABNB, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ABNB: 0.91
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара ABNB, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ABNB: -0.47
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина ABNB, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ABNB: -1.22
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа ABNB на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABNB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.58
0.54
ABNB
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABNB и VOO

ABNB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABNB
Airbnb, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ABNB и VOO

Максимальная просадка ABNB за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNB и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.50%
-9.90%
ABNB
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ABNB и VOO

Airbnb, Inc. (ABNB) имеет более высокую волатильность в 20.19% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что ABNB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.19%
13.96%
ABNB
VOO