PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABNDX с FTRFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABNDX с FTRFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ABNDX (American Funds The Bond Fund of America) and FTRFX (Federated Hermes Total Return Bond Fund) are both mutual funds - ABNDX is a Intermediate Core Bond fund managed by American Funds, while FTRFX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Federated. Over the past 10 years, ABNDX returned 1.65%/yr vs 1.83%/yr for FTRFX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ABNDX charges 0.55%/yr vs 0.69%/yr for FTRFX.

Доходность

Сравнение доходности ABNDX и FTRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) и Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABNDX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у FTRFX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции ABNDX уступали акциям FTRFX по среднегодовой доходности: 1.65% против 1.83% соответственно.

ABNDX

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.01%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-0.00%
1 год
4.09%
3 года*
3.58%
5 лет*
-0.31%
10 лет*
1.65%

FTRFX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.14%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
-0.01%
1 год
4.97%
3 года*
3.41%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABNDX и FTRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABNDX
American Funds The Bond Fund of America		-0.17%7.16%1.17%4.34%-13.24%-1.33%10.72%7.83%-0.12%3.21%
FTRFX
Federated Hermes Total Return Bond Fund		-0.29%7.28%1.02%4.23%-13.31%-0.47%9.19%9.42%-1.14%4.10%

Correlation

The correlation between ABNDX and FTRFX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1996 г.

0.80

Over the past year, the correlation between ABNDX and FTRFX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Bond Fund of America

Federated Hermes Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с ABNDX:
ABNDX с BNDABNDX с ANBAXABNDX с FTBFXABNDX с FBKWXABNDX с TFBYXABNDX с VBNDABNDX с CGMS
Часто сравнивают с FTRFX:
FTRFX с FTBFXFTRFX с BEARXFTRFX с FHYTXFTRFX с TGLMXFTRFX с LCTRXFTRFX с MCFIXFTRFX с TNUIX

Доходность на риск

ABNDX vs. FTRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABNDX
Ранг доходности на риск ABNDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABNDX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABNDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABNDX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABNDX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABNDX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FTRFX
Ранг доходности на риск FTRFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRFX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRFX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRFX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABNDX c FTRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) и Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABNDXFTRFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.24

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.91

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

1.74

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.53

5.37

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABNDX vs. FTRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABNDX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTRFX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABNDX и FTRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABNDXFTRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.24

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.05

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.38

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.01

-0.01

Просадки

Сравнение просадок ABNDX и FTRFX

Максимальная просадка ABNDX за все время составила -18.18%, примерно равная максимальной просадке FTRFX в -17.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNDX и FTRFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABNDXFTRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.18%

-17.95%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-2.86%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.19%

-6.57%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.15%

-17.95%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.18%

-17.95%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-3.29%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-2.25%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.93%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ABNDX и FTRFX

American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) и Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) имеют волатильность 1.37% и 1.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABNDXFTRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

1.38%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

2.79%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

4.02%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.95%

5.87%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

4.78%

+0.10%

Сравнение комиссий ABNDX и FTRFX

ABNDX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FTRFX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABNDX и FTRFX

Дивидендная доходность ABNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности FTRFX в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABNDX
American Funds The Bond Fund of America		4.15%4.13%4.30%3.24%2.17%1.62%5.03%3.49%2.38%1.84%1.77%2.00%
FTRFX
Federated Hermes Total Return Bond Fund		4.25%4.22%3.48%2.95%2.25%3.17%4.36%3.08%3.19%2.91%3.33%3.23%

Часто задаваемые вопросы

ABNDX and FTRFX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTRFX has higher volatility (1.38%) compared to ABNDX (1.37%). In terms of maximum drawdown, ABNDX dropped -18.18% vs FTRFX's -17.95%.

FTRFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABNDX и FTRFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор