PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABN.AS с ^AEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ABN.AS с ^AEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABN AMRO Bank N.V. (ABN.AS) и AEX Index (^AEX).

Доходность

Сравнение доходности ABN.AS и ^AEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в ABN AMRO Bank N.V. (ABN.AS) и AEX Index (^AEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABN.AS и ^AEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABN.AS
ABN AMRO Bank N.V.		-5.64%113.01%20.79%14.86%8.40%70.35%-44.86%-14.90%-18.74%33.75%
^AEX
AEX Index		2.67%8.27%11.67%14.20%-13.65%27.75%3.31%23.92%-10.41%12.71%

Доходность по периодам

С начала года, ABN.AS показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у ^AEX с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции ABN.AS превзошли акции ^AEX по среднегодовой доходности: 12.55% против 8.44% соответственно.

ABN.AS

1 день
3.69%
1 месяц
0.25%
С начала года
-5.64%
6 месяцев
2.44%
1 год
54.15%
3 года*
35.09%
5 лет*
31.89%
10 лет*
12.55%

^AEX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.88%
С начала года
2.67%
6 месяцев
3.01%
1 год
7.90%
3 года*
8.91%
5 лет*
6.63%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABN AMRO Bank N.V.

AEX Index

Часто сравнивают с ABN.AS:
ABN.AS с INGABN.AS с NN.ASABN.AS с VLK.ASABN.AS с HEI.DEABN.AS с DNBBYABN.AS с NDA-FI.HEABN.AS с SPY
Часто сравнивают с ^AEX:
^AEX с ASML^AEX с ^AMX^AEX с ^GDAXI^AEX с VOO^AEX с ADYEN.AS^AEX с ^FCHI^AEX с AFLYY

Доходность на риск

ABN.AS vs. ^AEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABN.AS
Ранг доходности на риск ABN.AS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABN.AS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABN.AS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABN.AS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABN.AS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABN.AS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
^AEX
Ранг доходности на риск ^AEX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABN.AS c ^AEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABN AMRO Bank N.V. (ABN.AS) и AEX Index (^AEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABN.AS^AEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

0.50

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

0.76

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.11

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.08

2.36

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.35

5.66

+6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABN.AS vs. ^AEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABN.AS на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа ^AEX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABN.AS и ^AEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABN.AS^AEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.50

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.42

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.51

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.36

-0.01

Корреляция

Корреляция между ABN.AS и ^AEX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ABN.AS и ^AEX

Максимальная просадка ABN.AS за все время составила -73.99%, примерно равная максимальной просадке ^AEX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABN.AS и ^AEX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABN.AS^AEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.99%

-71.60%

-2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.97%

-11.65%

-6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.44%

-23.80%

-13.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.99%

-35.78%

-38.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.76%

-5.18%

-7.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.96%

-22.69%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

2.84%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ABN.AS и ^AEX

ABN AMRO Bank N.V. (ABN.AS) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с AEX Index (^AEX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что ABN.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABN.AS^AEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

5.17%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.32%

10.00%

+9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.40%

15.47%

+11.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.48%

15.39%

+14.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.13%

16.22%

+16.91%