Сравнение ABN.AS с ^AEX
ABN.AS (ABN AMRO Bank N.V.) is a stock, while ^AEX (AEX Index) is an index. Over the past 10 years, ABN.AS returned 14.56%/yr vs 8.90%/yr for ^AEX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABN.AS и ^AEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABN.AS показывает доходность 17.62%, что значительно выше, чем у ^AEX с доходностью 10.04%. За последние 10 лет акции ABN.AS превзошли акции ^AEX по среднегодовой доходности: 14.56% против 8.90% соответственно.
ABN.AS
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 15.85%
- С начала года
- 17.62%
- 6 месяцев
- 18.18%
- 1 год
- 57.07%
- 3 года*
- 45.85%
- 5 лет*
- 35.92%
- 10 лет*
- 14.56%
^AEX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 8.90%
Сравнение доходности по годам ABN.AS и ^AEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABN.AS ABN AMRO Bank N.V. | 17.62% | 113.01% | 20.79% | 14.86% | 8.40% | 70.35% | -44.86% | -14.90% | -18.74% | 33.75% |
^AEX AEX Index | 10.04% | 8.27% | 11.67% | 14.20% | -13.65% | 27.75% | 3.31% | 23.92% | -10.41% | 12.71% |
Correlation
The correlation between ABN.AS and ^AEX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2015 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABN.AS vs. ^AEX — Ранг доходности на риск
ABN.AS
^AEX
Сравнение ABN.AS c ^AEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABN AMRO Bank N.V. (ABN.AS) и AEX Index (^AEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABN.AS | ^AEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.18 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 1.92 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | 4.50 | +4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABN.AS | ^AEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 0.99 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 0.50 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.54 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.37 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ABN.AS и ^AEX
Максимальная просадка ABN.AS за все время составила -73.99%, примерно равная максимальной просадке ^AEX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABN.AS и ^AEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABN.AS | ^AEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.99% | -71.60% | -2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.97% | -6.82% | -11.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.20% | -16.03% | -4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.44% | -23.80% | -13.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.99% | -35.78% | -38.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -0.61% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.66% | -22.61% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 2.94% | +3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABN.AS и ^AEX
ABN AMRO Bank N.V. (ABN.AS) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с AEX Index (^AEX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что ABN.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABN.AS | ^AEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | 3.91% | +7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.64% | 10.64% | +10.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.83% | 13.28% | +13.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.63% | 15.41% | +14.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.25% | 16.22% | +17.03% |
Часто задаваемые вопросы
ABN.AS and ^AEX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ABN.AS и ^AEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор