PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ABN AMRO Bank N.V. (ABN.AS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINNL0011540547
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks - Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализация€13.54B
Прибыль на акцию (12 мес.)€3.19
Цена/прибыль5.09
PEG коэффициент3.00
Общая выручка (12 мес.)€9.64B
Валовая прибыль (12 мес.)€7.40B
EBITDA (12 мес.)€1.18B
Годовой диапазон€11.83 - €16.74
Целевая цена€17.50

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ABN AMRO Bank N.V.

Популярные сравнения: ABN.AS с SPY, ABN.AS с ^AEX

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в ABN AMRO Bank N.V. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
58.92%
160.75%
ABN.AS (ABN AMRO Bank N.V.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

ABN AMRO Bank N.V. показал доход в 22.04% с начала года и 10.85% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года22.04%16.48%
1 месяц7.42%1.67%
6 месяцев23.45%14.21%
1 год10.85%21.98%
5 лет (среднегодовая)4.95%13.13%
10 лет (среднегодовая)N/A10.91%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABN.AS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.52%8.71%6.73%-4.79%3.71%-1.92%22.04%
202317.68%9.83%-12.48%3.72%-6.27%4.59%8.64%-8.05%-1.14%-5.62%-2.92%10.35%14.86%
202210.16%-16.63%-1.85%8.26%-9.09%-1.74%-6.86%-1.10%-3.61%7.89%22.89%5.64%8.40%
20217.36%10.57%8.82%3.75%1.60%-6.67%-3.62%20.35%5.35%8.09%-0.99%2.51%70.35%
2020-3.08%-20.86%-39.84%4.31%3.00%6.32%-8.37%13.67%-10.42%-1.48%22.77%-7.28%-44.86%
20195.75%-1.84%-5.72%8.39%-9.68%-0.66%-4.54%-6.52%-0.06%3.18%-7.19%4.71%-14.90%
20181.45%-6.19%-4.41%5.15%-10.54%0.00%6.66%1.14%0.51%-7.46%3.78%-8.79%-18.74%
20173.33%-0.69%5.32%5.93%-4.75%3.09%3.02%1.07%7.65%4.64%-6.00%7.92%33.75%
2016-6.92%-5.20%-1.29%3.69%0.57%-18.63%11.58%13.41%-0.03%14.14%-2.97%3.19%6.86%
20158.34%3.97%12.64%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ABN.AS среди акций на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ABN.AS, с текущим значением в 6565
ABN.AS (ABN AMRO Bank N.V.)
Ранг коэф-та Шарпа ABN.AS, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABN.AS, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABN.AS, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABN.AS, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABN.AS, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ABN AMRO Bank N.V. (ABN.AS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ABN.AS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABN.AS, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ABN.AS, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ABN.AS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ABN.AS, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.000.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ABN.AS, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.001.59
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.007.44

Коэффициент Шарпа

ABN AMRO Bank N.V. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.59
2.36
ABN.AS (ABN AMRO Bank N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ABN AMRO Bank N.V. за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €1.51 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд€1.51€1.29€0.93€0.68€0.68€1.40€1.45€1.09€0.84

Дивидендный доход

9.10%9.49%7.20%5.26%8.48%8.63%7.06%4.05%3.99%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ABN AMRO Bank N.V.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.89€0.00€0.00€0.00€0.89
2023€0.00€0.00€0.00€0.67€0.00€0.00€0.00€0.62€0.00€0.00€0.00€0.00€1.29
2022€0.00€0.00€0.00€0.61€0.00€0.00€0.00€0.32€0.00€0.00€0.00€0.00€0.93
2021€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.68€0.00€0.00€0.68
2020€0.00€0.00€0.00€0.68€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.68
2019€0.00€0.00€0.00€0.80€0.00€0.00€0.00€0.60€0.00€0.00€0.00€0.00€1.40
2018€0.00€0.00€0.00€0.00€0.80€0.00€0.00€0.65€0.00€0.00€0.00€0.00€1.45
2017€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.44€0.00€0.65€0.00€0.00€0.00€0.00€1.09
2016€0.44€0.00€0.00€0.40€0.00€0.00€0.00€0.00€0.84

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%9.1%
У ABN AMRO Bank N.V. дивидендная доходность составляет 9.10%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%47.3%
У ABN AMRO Bank N.V. коэффициент выплат составляет 47.34%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что ABN AMRO Bank N.V. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-6.34%
-1.63%
ABN.AS (ABN AMRO Bank N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ABN AMRO Bank N.V. показал максимальную просадку в 73.99%, зарегистрированную 21 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ABN AMRO Bank N.V. составляет 6.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.99%16 янв. 2018 г.57721 апр. 2020 г.
-30.45%31 дек. 2015 г.1326 июл. 2016 г.7418 окт. 2016 г.206
-11.14%8 мая 2017 г.226 июн. 2017 г.5116 авг. 2017 г.73
-10.7%15 нояб. 2016 г.1028 нояб. 2016 г.88 дек. 2016 г.18
-8.68%17 мар. 2017 г.2118 апр. 2017 г.424 апр. 2017 г.25

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ABN AMRO Bank N.V. составляет 5.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5.55%
3.09%
ABN.AS (ABN AMRO Bank N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ABN AMRO Bank N.V. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для ABN AMRO Bank N.V..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию