Сравнение ABLS с RB
ABLS (Abacus FCF Small Cap Leaders ETF) and RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - ABLS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Abacus FCF Small Cap Leaders Index, while RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABLS charges 0.39%/yr vs 0.58%/yr for RB.
Доходность
Сравнение доходности ABLS и RB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABLS показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у RB с доходностью 8.33%.
ABLS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 7.81%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 8.32%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RB
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABLS и RB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | 10.87% | -2.65% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 8.33% | 10.85% |
Correlation
The correlation between ABLS and RB is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABLS vs. RB — Ранг доходности на риск
ABLS
RB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ABLS c RB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABLS | RB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABLS и RB
Максимальная просадка ABLS за все время составила -19.28%, что больше максимальной просадки RB в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLS и RB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABLS | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.28% | -2.09% | -17.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.14% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -0.43% | -7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLS и RB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABLS | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 6.55% | +11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.17% | 6.55% | +14.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 6.55% | +14.62% |
Сравнение комиссий ABLS и RB
ABLS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLS и RB
Дивидендная доходность ABLS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.68%, что больше доходности RB в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | 12.68% | 14.04% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 1.97% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
ABLS and RB have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABLS is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABLS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.58% for RB.
ABLS has the higher dividend yield at 12.68%, compared with 1.97% for RB.
ABLS is categorized as Small Cap Blend Equities, while RB is Defined Outcome. ABLS tracks Abacus FCF Small Cap Leaders Index, while RB tracks Russell 2000. They also come from different issuers: Abacus and ProShares. Their fees differ too: 0.39% for ABLS and 0.58% for RB.
Подберите оптимальное распределение для ABLS и RB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор