Сравнение ABLS с FESM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM).
ABLS и FESM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABLS - это пассивный фонд от Abacus, который отслеживает доходность Abacus FCF Small Cap Leaders Index. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ABLS и FESM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABLS и FESM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | -7.29% | -8.72% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 1.59% | 13.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ABLS показывает доходность -7.29%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 1.59%.
ABLS
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -7.29%
- 6 месяцев
- -9.19%
- 1 год
- -8.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FESM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABLS и FESM
ABLS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.
Доходность на риск
ABLS vs. FESM — Ранг доходности на риск
ABLS
FESM
Сравнение ABLS c FESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABLS | FESM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 1.34 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | 1.91 | -2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.25 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.27 | -2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | 8.66 | -10.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABLS | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 1.34 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.98 | -1.61 |
Корреляция
Корреляция между ABLS и FESM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLS и FESM
Дивидендная доходность ABLS за последние двенадцать месяцев составляет около 15.16%, что больше доходности FESM в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | 15.16% | 14.04% | 0.00% | 0.00% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.63% | 0.82% | 1.08% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок ABLS и FESM
Максимальная просадка ABLS за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLS и FESM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABLS | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.28% | -26.93% | +7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -13.54% | -2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.37% | -6.52% | -8.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | -5.04% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 3.55% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLS и FESM
Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) имеют волатильность 7.09% и 7.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABLS | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 7.30% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 14.27% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 22.99% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 21.48% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 21.48% | +0.51% |