Сравнение ABLS с FESM
ABLS (Abacus FCF Small Cap Leaders ETF) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ABLS is passively managed, while FESM is actively managed. Over the past year, ABLS returned 11.11% vs 47.34% for FESM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ABLS charges 0.39%/yr vs 0.28%/yr for FESM.
Доходность
Сравнение доходности ABLS и FESM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABLS показывает доходность 14.80%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 26.45%.
ABLS
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 5.12%
- 6 месяцев
- 13.24%
- С начала года
- 14.80%
- 1 год
- 11.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FESM
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.00%
- 6 месяцев
- 18.43%
- С начала года
- 26.45%
- 1 год
- 47.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABLS и FESM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | 14.80% | -8.72% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF | 26.45% | 13.23% |
Correlation
The correlation between ABLS and FESM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.83 |
The correlation between ABLS and FESM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABLS vs. FESM — Ранг доходности на риск
ABLS
FESM
Сравнение ABLS c FESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) и Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABLS | FESM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 4.67 | -3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 16.77 | -14.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABLS и FESM
Максимальная просадка ABLS за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLS и FESM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABLS | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.28% | -26.93% | +7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -10.18% | -6.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -1.55% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -4.62% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 2.83% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLS и FESM
Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF (FESM) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что ABLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABLS | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 4.17% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 14.11% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 19.25% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.11% | 21.14% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 21.14% | -0.03% |
Сравнение комиссий ABLS и FESM
ABLS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLS и FESM
Дивидендная доходность ABLS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.54%, что больше доходности FESM в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | 12.54% | 14.04% | 0.00% | 0.00% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF | 0.72% | 0.82% | 1.08% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
ABLS and FESM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABLS has higher volatility (5.25%) compared to FESM (4.17%). In terms of maximum drawdown, ABLS dropped -19.28% vs FESM's -26.93%.
On 1-year performance, FESM leads with 47.34% vs 11.11% for ABLS. On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FESM has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FESM has performed better with a 47.34% return vs 11.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.39% for ABLS.
ABLS has the higher dividend yield at 12.54%, compared with 0.72% for FESM.
They also come from different issuers: Abacus and Fidelity. Their fees differ too: 0.39% for ABLS and 0.28% for FESM.
FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABLS и FESM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор