Сравнение ABLS с ASCE
ABLS (Abacus FCF Small Cap Leaders ETF) and ASCE (Allspring SMID Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ABLS is passively managed, while ASCE is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABLS charges 0.39%/yr vs 0.38%/yr for ASCE.
Доходность
Сравнение доходности ABLS и ASCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABLS показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у ASCE с доходностью 22.25%.
ABLS
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASCE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 22.25%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABLS и ASCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | 2.75% | -4.65% |
ASCE Allspring SMID Core ETF | 22.25% | 8.61% |
Correlation
The correlation between ABLS and ASCE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABLS vs. ASCE — Ранг доходности на риск
ABLS
ASCE
Сравнение ABLS c ASCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) и Allspring SMID Core ETF (ASCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABLS | ASCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABLS | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 1.92 | -2.15 |
Просадки
Сравнение просадок ABLS и ASCE
Максимальная просадка ABLS за все время составила -19.28%, что больше максимальной просадки ASCE в -9.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLS и ASCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABLS | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.28% | -9.22% | -10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -0.38% | -5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -2.10% | -6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLS и ASCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABLS | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 19.25% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.25% | 19.25% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.25% | 19.25% | +2.00% |
Сравнение комиссий ABLS и ASCE
ABLS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ASCE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLS и ASCE
Дивидендная доходность ABLS за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%, что больше доходности ASCE в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | 13.68% | 14.04% |
ASCE Allspring SMID Core ETF | 0.18% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
ABLS and ASCE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASCE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASCE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.39% for ABLS.
ABLS has the higher dividend yield at 13.68%, compared with 0.18% for ASCE.
They also come from different issuers: Abacus and Allspring. Their fees differ too: 0.39% for ABLS and 0.38% for ASCE.
Подберите оптимальное распределение для ABLS и ASCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор