Сравнение ABLS с ASCE
ABLS (Abacus FCF Small Cap Leaders ETF) and ASCE (Allspring SMID Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ABLS is passively managed, while ASCE is actively managed. Over the past year, ABLS returned 11.11% vs 38.53% for ASCE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABLS charges 0.39%/yr vs 0.38%/yr for ASCE.
Доходность
Сравнение доходности ABLS и ASCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABLS показывает доходность 14.80%, что значительно ниже, чем у ASCE с доходностью 26.69%.
ABLS
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 5.12%
- 6 месяцев
- 13.24%
- С начала года
- 14.80%
- 1 год
- 11.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASCE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.74%
- 6 месяцев
- 19.06%
- С начала года
- 26.69%
- 1 год
- 38.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABLS и ASCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | 14.80% | -4.10% |
ASCE Allspring SMID Core ETF | 26.69% | 8.46% |
Correlation
The correlation between ABLS and ASCE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between ABLS and ASCE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABLS vs. ASCE — Ранг доходности на риск
ABLS
ASCE
Сравнение ABLS c ASCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) и Allspring SMID Core ETF (ASCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABLS | ASCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.33 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 4.20 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 13.04 | -11.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABLS и ASCE
Максимальная просадка ABLS за все время составила -19.28%, что больше максимальной просадки ASCE в -9.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLS и ASCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABLS | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.28% | -9.22% | -10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -9.22% | -6.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -3.49% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -2.04% | -5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 2.96% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLS и ASCE
Текущая волатильность для Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) составляет 5.25%, в то время как у Allspring SMID Core ETF (ASCE) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что ABLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABLS | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 6.22% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 14.96% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 19.70% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.11% | 19.60% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 19.60% | +1.51% |
Сравнение комиссий ABLS и ASCE
ABLS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ASCE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLS и ASCE
Дивидендная доходность ABLS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.54%, что больше доходности ASCE в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | 12.54% | 14.04% |
ASCE Allspring SMID Core ETF | 0.17% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
ABLS and ASCE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASCE has higher volatility (6.22%) compared to ABLS (5.25%). In terms of maximum drawdown, ABLS dropped -19.28% vs ASCE's -9.22%.
On 1-year performance, ASCE leads with 38.53% vs 11.11% for ABLS. On fees, ASCE is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ABLS has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASCE has performed better with a 38.53% return vs 11.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ASCE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.39% for ABLS.
ABLS has the higher dividend yield at 12.54%, compared with 0.17% for ASCE.
They also come from different issuers: Abacus and Allspring. Their fees differ too: 0.39% for ABLS and 0.38% for ASCE.
ASCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABLS и ASCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор