PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABLOX с MAANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABLOX с MAANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX).

ABLOX управляется Alger. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г.. MAANX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ABLOX и MAANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABLOX и MAANX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund		-1.15%16.03%17.06%17.44%-11.40%19.17%9.61%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		-0.83%16.23%12.16%12.48%-15.74%14.83%860.00%

Доходность по периодам

С начала года, ABLOX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у MAANX с доходностью -0.83%.

ABLOX

1 день
2.11%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
1.15%
1 год
17.12%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.86%

MAANX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.59%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Balanced Portfolio Fund

Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с ABLOX:
ABLOX с AMBFXABLOX с AAAAXABLOX с ALAFXABLOX с ALARXABLOX с ALBAXABLOX с ALGRXABLOX с ALMAX
Часто сравнивают с MAANX:
MAANX с AMBFXMAANX с MAGKXMAANX с FRGAXMAANX с MAMEXMAANX с TAIAXMAANX с FYMIXMAANX с PALDX

Сравнение комиссий ABLOX и MAANX

ABLOX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии MAANX в 0.05%.

ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

ABLOX vs. MAANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABLOX
Ранг доходности на риск ABLOX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLOX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLOX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLOX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MAANX
Ранг доходности на риск MAANX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAANX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAANX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAANX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAANX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAANX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABLOX c MAANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABLOXMAANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.20

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.81

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

0.98

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

4.58

+5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABLOX vs. MAANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABLOX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAANX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABLOX и MAANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABLOXMAANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.20

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.39

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.16

+0.32

Корреляция

Корреляция между ABLOX и MAANX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABLOX и MAANX

Дивидендная доходность ABLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.88%, что больше доходности MAANX в 10.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund		13.88%13.72%0.18%1.72%5.99%3.65%1.55%3.95%21.77%2.83%0.00%2.12%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		10.77%10.68%7.81%4.21%12.49%7.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABLOX и MAANX

Максимальная просадка ABLOX за все время составила -43.31%, что больше максимальной просадки MAANX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLOX и MAANX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABLOXMAANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.31%

-29.21%

-14.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-10.72%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.34%

-22.63%

+5.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-5.86%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-5.72%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.81%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ABLOX и MAANX

Текущая волатильность для Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) составляет 3.98%, в то время как у Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что ABLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABLOXMAANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.39%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

8.48%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

15.67%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.12%

16.35%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.86%

385.82%

-373.96%