Сравнение ABLD с ABHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY).
ABLD и ABHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABLD - это пассивный фонд от Abacus, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г.. ABHY - это активно управляемый фонд от Abacus.
Доходность
Сравнение доходности ABLD и ABHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABLD и ABHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 10.68% | 6.64% | 7.05% | 18.89% | 7.42% | 3.86% |
ABHY Abacus Tactical High Yield ETF | -0.78% | 8.73% | 4.69% | 7.79% | -14.49% | 0.86% |
Доходность по периодам
С начала года, ABLD показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у ABHY с доходностью -0.78%.
ABLD
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABHY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABLD и ABHY
ABLD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ABHY в 0.63%.
Доходность на риск
ABLD vs. ABHY — Ранг доходности на риск
ABLD
ABHY
Сравнение ABLD c ABHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABLD | ABHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.77 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.53 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.03 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 9.21 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABLD | ABHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.77 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.21 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между ABLD и ABHY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLD и ABHY
Дивидендная доходность ABLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности ABHY в 5.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 4.12% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% | 0.00% |
ABHY Abacus Tactical High Yield ETF | 5.25% | 5.50% | 15.35% | 4.79% | 3.18% | 3.40% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок ABLD и ABHY
Максимальная просадка ABLD за все время составила -19.35%, что больше максимальной просадки ABHY в -16.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLD и ABHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABLD | ABHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.35% | -16.96% | -2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -3.43% | -11.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -2.55% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -5.86% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 0.76% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLD и ABHY
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что ABLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABLD | ABHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 2.06% | +4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 2.64% | +9.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 3.83% | +14.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 5.58% | +12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 5.50% | +12.09% |