PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABIYX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABIYX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB International Value Fund (ABIYX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

ABIYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 мар. 2001 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ABIYX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Value Fund (ABIYX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABIYX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABIYX
AB International Value Fund		1.08%42.41%4.89%15.24%-10.62%11.07%2.22%16.83%-23.04%25.19%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, ABIYX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции ABIYX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 7.41% против 10.15% соответственно.

ABIYX

1 день
3.21%
1 месяц
-7.23%
С начала года
1.08%
6 месяцев
4.97%
1 год
30.63%
3 года*
16.53%
5 лет*
10.10%
10 лет*
7.41%

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Value Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с ABIYX:
ABIYX с AGTHXABIYX с ACGYXABIYX с AGRFXABIYX с APGAXABIYX с APGYXABIYX с APGZXABIYX с AWF
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с TRERXPZRIX с SCIEX

Сравнение комиссий ABIYX и PZRIX

ABIYX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

ABIYX
AB International Value Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

ABIYX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABIYX
Ранг доходности на риск ABIYX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABIYX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABIYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABIYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABIYX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABIYX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABIYX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Value Fund (ABIYX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABIYXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

2.67

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

3.39

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.52

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

3.09

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

14.29

-4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABIYX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABIYX на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABIYX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABIYXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.67

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.69

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.60

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.59

-0.32

Корреляция

Корреляция между ABIYX и PZRIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABIYX и PZRIX

Дивидендная доходность ABIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABIYX
AB International Value Fund		2.85%2.88%10.15%1.38%1.39%2.78%0.92%1.31%0.52%2.02%0.34%1.69%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABIYX и PZRIX

Максимальная просадка ABIYX за все время составила -69.72%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABIYX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABIYXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.72%

-43.53%

-26.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-10.68%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-30.85%

-0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.77%

-43.53%

-6.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-5.20%

-4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.92%

-9.00%

-14.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.45%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ABIYX и PZRIX

AB International Value Fund (ABIYX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что ABIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABIYXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

5.45%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

8.92%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

14.17%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

15.85%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

17.02%

+0.60%