PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABIYX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABIYX с PTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB International Value Fund (ABIYX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).

ABIYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 мар. 2001 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ABIYX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Value Fund (ABIYX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABIYX и PTSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABIYX
AB International Value Fund		1.08%42.41%4.89%15.24%-10.62%11.07%2.22%16.83%-23.04%25.19%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		8.44%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-16.33%28.37%

Доходность по периодам

С начала года, ABIYX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции ABIYX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 7.41% против 0.31% соответственно.

ABIYX

1 день
3.21%
1 месяц
-7.23%
С начала года
1.08%
6 месяцев
4.97%
1 год
30.63%
3 года*
16.53%
5 лет*
10.10%
10 лет*
7.41%

PTSIX

1 день
0.62%
1 месяц
-5.34%
С начала года
8.44%
6 месяцев
16.60%
1 год
36.14%
3 года*
18.56%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
0.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Value Fund

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с ABIYX:
ABIYX с AGTHXABIYX с APGZXABIYX с FSGEXABIYX с FSOSXABIYX с GSIMXABIYX с IVFIXABIYX с ALTFX
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с DSEUXPTSIX с PEFIXPTSIX с IVFIXPTSIX с PEQUX

Сравнение комиссий ABIYX и PTSIX

ABIYX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.

ABIYX
AB International Value Fund
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund

Доходность на риск

ABIYX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABIYX
Ранг доходности на риск ABIYX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABIYX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABIYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABIYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABIYX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABIYX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABIYX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Value Fund (ABIYX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABIYXPTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

2.51

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

3.06

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.49

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.70

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

12.35

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABIYX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABIYX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTSIX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABIYX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABIYXPTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.51

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

-0.28

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.01

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.10

+0.18

Корреляция

Корреляция между ABIYX и PTSIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABIYX и PTSIX

Дивидендная доходность ABIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности PTSIX в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABIYX
AB International Value Fund		2.85%2.88%10.15%1.38%1.39%2.78%0.92%1.31%0.52%2.02%0.34%1.69%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.31%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок ABIYX и PTSIX

Максимальная просадка ABIYX за все время составила -69.72%, примерно равная максимальной просадке PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABIYX и PTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABIYXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.72%

-72.38%

+2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-11.19%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-72.38%

+40.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.77%

-72.38%

+22.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-41.74%

+32.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.92%

-25.01%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.78%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ABIYX и PTSIX

AB International Value Fund (ABIYX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что ABIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABIYXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

5.64%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

9.02%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

15.14%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

30.91%

-14.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

25.07%

-7.45%