PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABIYX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABIYX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB International Value Fund (ABIYX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

ABIYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 мар. 2001 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ABIYX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Value Fund (ABIYX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABIYX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABIYX
AB International Value Fund		1.08%42.41%4.89%15.24%-10.62%11.07%2.22%16.83%-23.04%25.19%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, ABIYX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции ABIYX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 7.41% против 9.04% соответственно.

ABIYX

1 день
3.21%
1 месяц
-7.23%
С начала года
1.08%
6 месяцев
4.97%
1 год
30.63%
3 года*
16.53%
5 лет*
10.10%
10 лет*
7.41%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Value Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с ABIYX:
ABIYX с AGTHXABIYX с AGRFXABIYX с APGAXABIYX с APGYXABIYX с APGZXABIYX с AWFABIYX с EPDIX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с IGAAXPPYPX с SWISXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий ABIYX и PPYPX

ABIYX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

ABIYX
AB International Value Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

ABIYX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABIYX
Ранг доходности на риск ABIYX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABIYX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABIYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABIYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABIYX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABIYX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABIYX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Value Fund (ABIYX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABIYXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

2.24

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.85

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.83

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

13.07

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABIYX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABIYX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPYPX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABIYX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABIYXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.24

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.47

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.48

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.46

-0.18

Корреляция

Корреляция между ABIYX и PPYPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABIYX и PPYPX

Дивидендная доходность ABIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABIYX
AB International Value Fund		2.85%2.88%10.15%1.38%1.39%2.78%0.92%1.31%0.52%2.02%0.34%1.69%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABIYX и PPYPX

Максимальная просадка ABIYX за все время составила -69.72%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABIYX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABIYXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.72%

-42.48%

-27.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-10.21%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-35.65%

+4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.77%

-42.48%

-7.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-4.08%

-5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.92%

-10.28%

-13.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.43%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ABIYX и PPYPX

AB International Value Fund (ABIYX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что ABIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABIYXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

5.49%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

10.15%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

15.41%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

19.61%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

19.08%

-1.46%