Сравнение ABHY с JFLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) и JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX).
ABHY и JFLX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABHY - это активно управляемый фонд от Abacus. JFLX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 26 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ABHY и JFLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABHY и JFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABHY Abacus Tactical High Yield ETF | -0.78% | 1.42% |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | -0.17% | 1.26% |
Доходность по периодам
С начала года, ABHY показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у JFLX с доходностью -0.17%.
ABHY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- —
JFLX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABHY и JFLX
ABHY берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии JFLX в 0.45%.
Доходность на риск
ABHY vs. JFLX — Ранг доходности на риск
ABHY
JFLX
Сравнение ABHY c JFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) и JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABHY | JFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABHY | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.87 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между ABHY и JFLX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABHY и JFLX
Дивидендная доходность ABHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности JFLX в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHY Abacus Tactical High Yield ETF | 5.25% | 5.50% | 15.35% | 4.79% | 3.18% | 3.40% | 0.37% |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 2.52% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ABHY и JFLX
Максимальная просадка ABHY за все время составила -16.96%, что больше максимальной просадки JFLX в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABHY и JFLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABHY | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.96% | -2.36% | -14.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -1.72% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -0.36% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABHY и JFLX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABHY | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 2.51% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.58% | 2.51% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 2.51% | +2.99% |