Сравнение ABHY с JFLX
ABHY (Abacus Tactical High Yield ETF) and JFLX (JPMorgan Flexible Debt ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABHY charges 0.63%/yr vs 0.45%/yr for JFLX.
Доходность
Сравнение доходности ABHY и JFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABHY показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у JFLX с доходностью 1.82%.
ABHY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- —
JFLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABHY и JFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABHY Abacus Tactical High Yield ETF | 0.31% | 1.42% |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 1.82% | 1.26% |
Correlation
The correlation between ABHY and JFLX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABHY vs. JFLX — Ранг доходности на риск
ABHY
JFLX
Сравнение ABHY c JFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) и JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABHY | JFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABHY | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.79 | -1.54 |
Просадки
Сравнение просадок ABHY и JFLX
Максимальная просадка ABHY за все время составила -16.96%, что больше максимальной просадки JFLX в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABHY и JFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABHY | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.96% | -2.36% | -14.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -0.14% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -0.40% | -5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABHY и JFLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABHY | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 2.59% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 2.59% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 2.59% | +2.85% |
Сравнение комиссий ABHY и JFLX
ABHY берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии JFLX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABHY и JFLX
Дивидендная доходность ABHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности JFLX в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHY Abacus Tactical High Yield ETF | 5.19% | 5.50% | 15.35% | 4.79% | 3.18% | 3.40% | 0.37% |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 3.28% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABHY and JFLX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JFLX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JFLX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.63% for ABHY.
ABHY has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 3.28% for JFLX.
They also come from different issuers: Abacus and JPMorgan. Their fees differ too: 0.63% for ABHY and 0.45% for JFLX.
Подберите оптимальное распределение для ABHY и JFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор