PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ABHY с GLDB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ABHY и GLDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABHY показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у GLDB с доходностью -7.90%.


ABHY

1 день
0.12%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.65%
1 год
5.21%
3 года*
6.44%
5 лет*
1.14%
10 лет*

GLDB

1 день
-0.00%
1 месяц
-8.42%
С начала года
-7.90%
6 месяцев
-5.61%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABHY и GLDB


2026 (YTD)2025
ABHY
Abacus Tactical High Yield ETF
0.31%0.90%
GLDB
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
-7.90%-3.51%

Correlation

The correlation between ABHY and GLDB is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Abacus Tactical High Yield ETF

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

Доходность на риск

ABHY vs. GLDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ABHY
Ранг доходности на риск ABHY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABHY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABHY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABHY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABHY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABHY: 3434
Ранг коэф-та Мартина

GLDB
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABHY c GLDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ABHYGLDBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

ABHY vs. GLDB - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ABHYGLDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.45

+0.69

Просадки

Сравнение просадок ABHY и GLDB

Максимальная просадка ABHY за все время составила -16.96%, что меньше максимальной просадки GLDB в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABHY и GLDB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ABHYGLDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.96%

-27.36%

+10.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-26.71%

+25.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-13.52%

+7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ABHY и GLDB


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ABHYGLDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

39.82%

-36.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

39.82%

-34.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.44%

39.82%

-34.38%

Сравнение комиссий ABHY и GLDB

ABHY берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии GLDB в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ABHY и GLDB

Дивидендная доходность ABHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности GLDB в 0.21%


ПозицияTTM202520242023202220212020
ABHY
Abacus Tactical High Yield ETF
5.19%5.50%15.35%4.79%3.18%3.40%0.37%
GLDB
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
0.21%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ABHY and GLDB have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ABHY is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ABHY is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.79% for GLDB.

ABHY has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 0.21% for GLDB.

They also come from different issuers: Abacus and Strategy Shares. Their fees differ too: 0.63% for ABHY and 0.79% for GLDB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABHY и GLDB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор