Сравнение ABHY с ABLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) и Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD).
ABHY и ABLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABHY - это активно управляемый фонд от Abacus. ABLD - это пассивный фонд от Abacus, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ABHY и ABLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABHY и ABLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABHY Abacus Tactical High Yield ETF | -0.78% | 8.73% | 4.69% | 7.79% | -14.49% | 0.86% |
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 10.68% | 6.64% | 7.05% | 18.89% | 7.42% | 3.86% |
Доходность по периодам
С начала года, ABHY показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у ABLD с доходностью 10.68%.
ABHY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- —
ABLD
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABHY и ABLD
ABHY берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии ABLD в 0.39%.
Доходность на риск
ABHY vs. ABLD — Ранг доходности на риск
ABHY
ABLD
Сравнение ABHY c ABLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) и Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABHY | ABLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 0.87 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 1.28 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.12 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 4.52 | +4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABHY | ABLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.87 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.73 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между ABHY и ABLD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABHY и ABLD
Дивидендная доходность ABHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности ABLD в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHY Abacus Tactical High Yield ETF | 5.25% | 5.50% | 15.35% | 4.79% | 3.18% | 3.40% | 0.37% |
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 4.12% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ABHY и ABLD
Максимальная просадка ABHY за все время составила -16.96%, что меньше максимальной просадки ABLD в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABHY и ABLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABHY | ABLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.96% | -19.35% | +2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -14.67% | +11.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -5.53% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -3.91% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 3.63% | -2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABHY и ABLD
Текущая волатильность для Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) составляет 2.06%, в то время как у Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что ABHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABHY | ABLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 6.81% | -4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 11.88% | -9.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 18.56% | -14.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.58% | 17.59% | -12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 17.59% | -12.09% |