Сравнение ABFL с ABOT
ABFL (Abacus FCF Leaders ETF) and ABOT (Abacus FCF Innovation Leaders ETF) are both exchange-traded funds - ABFL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Abacus, while ABOT is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FCF US Quality Innovation Index. ABFL is actively managed, while ABOT is passively managed. Over the past 5 years, ABFL returned 11.96%/yr vs 9.11%/yr for ABOT. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ABFL charges 0.49%/yr vs 0.39%/yr for ABOT.
Доходность
Сравнение доходности ABFL и ABOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABFL показывает доходность 16.17%, что значительно выше, чем у ABOT с доходностью 4.07%.
ABFL
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 13.50%
- С начала года
- 16.17%
- 1 год
- 19.81%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- —
ABOT
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- 7.71%
- С начала года
- 4.07%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABFL и ABOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABFL Abacus FCF Leaders ETF | 16.17% | 8.07% | 18.26% | 22.97% | -14.60% | 30.66% | 3.23% |
ABOT Abacus FCF Innovation Leaders ETF | 4.07% | 8.42% | 31.93% | 26.92% | -24.05% | 18.51% | 3.29% |
Correlation
The correlation between ABFL and ABOT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2020 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between ABFL and ABOT has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABFL vs. ABOT — Ранг доходности на риск
ABFL
ABOT
Сравнение ABFL c ABOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и Abacus FCF Innovation Leaders ETF (ABOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABFL | ABOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.07 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 0.31 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 0.71 | +7.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABFL и ABOT
Максимальная просадка ABFL за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки ABOT в -29.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABFL и ABOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABFL | ABOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.95% | -29.71% | -5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -21.54% | +14.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.92% | -22.72% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | -29.71% | +7.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -2.91% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -9.41% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 9.24% | -6.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABFL и ABOT
Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Abacus FCF Innovation Leaders ETF (ABOT) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что ABFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABFL | ABOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 5.55% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 15.72% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 18.44% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 19.83% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 19.72% | -0.95% |
Сравнение комиссий ABFL и ABOT
ABFL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ABOT в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABFL и ABOT
Дивидендная доходность ABFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности ABOT в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABFL Abacus FCF Leaders ETF | 0.54% | 0.62% | 0.70% | 0.94% | 1.36% | 9.63% | 0.41% | 0.72% | 0.62% | 0.40% |
ABOT Abacus FCF Innovation Leaders ETF | 0.33% | 0.38% | 1.28% | 0.77% | 1.20% | 4.77% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABFL and ABOT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABFL has higher volatility (6.00%) compared to ABOT (5.55%). In terms of maximum drawdown, ABFL dropped -34.95% vs ABOT's -29.71%.
On 5-year performance, ABFL leads with 11.96% vs 9.11% for ABOT. On fees, ABOT is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ABOT has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ABFL has performed better with a 11.96% return vs 9.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ABOT is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for ABFL.
ABFL has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.33% for ABOT.
ABFL is categorized as Large Cap Blend Equities, while ABOT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.49% for ABFL and 0.39% for ABOT.
ABFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABFL и ABOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор