Сравнение ABF.L с AZN
ABF.L (Associated British Foods plc) and AZN (AstraZeneca PLC) are both stocks. ABF.L operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, ABF.L returned -1.53%/yr vs 16.57%/yr for AZN. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABF.L и AZN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ABF.L торгуется в GBp, в то время как AZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AZN были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ABF.L показывает доходность -7.49%, что значительно ниже, чем у AZN с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции ABF.L уступали акциям AZN по среднегодовой доходности: -1.53% против 16.57% соответственно.
ABF.L
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 11.87%
- С начала года
- -7.49%
- 6 месяцев
- -5.67%
- 1 год
- -1.83%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- -0.77%
- 10 лет*
- -1.53%
AZN
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 16.57%
Сравнение доходности по годам ABF.L и AZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABF.L Associated British Foods plc | -7.49% | 7.28% | -10.17% | 54.26% | -19.40% | -9.43% | -12.86% | 29.56% | -26.12% | 4.19% |
AZN AstraZeneca PLC | -0.24% | 33.09% | 1.12% | -3.63% | 33.30% | 20.79% | 0.09% | 30.52% | 20.61% | 21.59% |
Correlation
The correlation between ABF.L and AZN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.19 |
The correlation between ABF.L and AZN shifts across timeframes, from 0.09 (10 years) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABF.L:
£13.82B
AZN:
$279.03B
ABF.L:
£3.19
AZN:
$6.66
ABF.L:
6.11
AZN:
26.85
ABF.L:
0.21
AZN:
0.04
ABF.L:
0.35
AZN:
4.62
ABF.L:
1.21
AZN:
5.90
ABF.L:
£39.27B
AZN:
$60.44B
ABF.L:
£3.18B
AZN:
$49.37B
ABF.L:
£4.95B
AZN:
$20.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABF.L vs. AZN — Ранг доходности на риск
ABF.L
AZN
Сравнение ABF.L c AZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Associated British Foods plc (ABF.L) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABF.L | AZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.64 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 4.17 | -4.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABF.L и AZN
Максимальная просадка ABF.L за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки AZN в -32.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABF.L и AZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABF.L | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.94% | -32.75% | -29.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.21% | -15.03% | -8.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.10% | -25.73% | -5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.34% | -25.73% | -20.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.35% | -28.56% | -31.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.07% | -13.75% | -18.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.70% | -8.24% | -11.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.20% | 5.93% | +7.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABF.L и AZN
Текущая волатильность для Associated British Foods plc (ABF.L) составляет 5.56%, в то время как у AstraZeneca PLC (AZN) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что ABF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABF.L | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 7.68% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.10% | 17.57% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.31% | 25.01% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.70% | 23.14% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.03% | 24.90% | +3.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABF.L и AZN
Дивидендная доходность ABF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности AZN в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABF.L Associated British Foods plc | 3.24% | 2.96% | 4.41% | 2.53% | 2.77% | 2.02% | 0.00% | 1.78% | 2.20% | 1.45% | 1.34% | 1.05% |
AZN AstraZeneca PLC | 2.98% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABF.L и AZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Associated British Foods plc и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABF.L и AZN
ABF.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Associated British Foods plc сообщила о валовой прибыли в 638.00M при выручке в 9.47B, что соответствует валовой рентабельности в 6.7%.
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
ABF.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Associated British Foods plc сообщила об операционной прибыли в 638.00M при выручке в 9.47B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
ABF.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Associated British Foods plc сообщила о чистой прибыли в 445.00M при выручке в 9.47B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
ABF.L and AZN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ABF.L и AZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор