Сравнение ABEMX с GSXIX
ABEMX (abrdn Emerging Markets Fund) and GSXIX (abrdn U.S. Small Cap Equity Fund) are both mutual funds - ABEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Aberdeen, while GSXIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Aberdeen. Over the past 10 years, ABEMX returned 10.55%/yr vs 13.74%/yr for GSXIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABEMX charges 1.10%/yr vs 1.11%/yr for GSXIX.
Доходность
Сравнение доходности ABEMX и GSXIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABEMX показывает доходность 33.53%, что значительно выше, чем у GSXIX с доходностью 16.61%. За последние 10 лет акции ABEMX уступали акциям GSXIX по среднегодовой доходности: 10.55% против 13.74% соответственно.
ABEMX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 10.78%
- С начала года
- 33.53%
- 6 месяцев
- 35.76%
- 1 год
- 65.91%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 10.55%
GSXIX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 16.61%
- 6 месяцев
- 13.47%
- 1 год
- 25.25%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 13.74%
Сравнение доходности по годам ABEMX и GSXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEMX abrdn Emerging Markets Fund | 33.53% | 32.43% | 3.98% | 6.67% | -26.23% | 7.15% | 27.65% | 20.42% | -14.65% | 30.25% |
GSXIX abrdn U.S. Small Cap Equity Fund | 16.61% | 8.99% | 16.00% | 11.28% | -25.87% | 70.47% | 28.48% | 25.11% | -13.29% | 11.29% |
Correlation
The correlation between ABEMX and GSXIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.58 |
The correlation between ABEMX and GSXIX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABEMX vs. GSXIX — Ранг доходности на риск
ABEMX
GSXIX
Сравнение ABEMX c GSXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и abrdn U.S. Small Cap Equity Fund (GSXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABEMX | GSXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.25 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 2.58 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.12 | 9.36 | +9.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABEMX | GSXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47 | 1.46 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.50 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.58 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.71 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок ABEMX и GSXIX
Максимальная просадка ABEMX за все время составила -54.52%, что больше максимальной просадки GSXIX в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEMX и GSXIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABEMX | GSXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.52% | -35.39% | -19.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -10.21% | -3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.62% | -23.22% | +4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.56% | -32.39% | -4.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.44% | -35.39% | -3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.12% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -7.14% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.81% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABEMX и GSXIX
abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с abrdn U.S. Small Cap Equity Fund (GSXIX) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что ABEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABEMX | GSXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 5.39% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.50% | 13.62% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.05% | 18.01% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 25.69% | -6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 23.71% | -5.02% |
Сравнение комиссий ABEMX и GSXIX
ABEMX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии GSXIX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABEMX и GSXIX
Дивидендная доходность ABEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, тогда как GSXIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEMX abrdn Emerging Markets Fund | 4.57% | 6.11% | 0.99% | 1.42% | 1.82% | 22.95% | 0.68% | 1.85% | 1.57% | 1.32% | 1.23% | 2.47% |
GSXIX abrdn U.S. Small Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.42% | 44.27% | 6.63% | 7.30% | 13.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABEMX and GSXIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABEMX has higher volatility (8.94%) compared to GSXIX (5.39%). In terms of maximum drawdown, ABEMX dropped -54.52% vs GSXIX's -35.39%.
ABEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABEMX и GSXIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор