PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABEMX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABEMX с EAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX).

ABEMX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 10 мая 2007 г.. EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности ABEMX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABEMX и EAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund		2.61%32.43%3.98%6.67%-26.23%7.15%27.65%20.42%-14.65%30.25%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, ABEMX показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у EAEMX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции ABEMX превзошли акции EAEMX по среднегодовой доходности: 7.73% против 6.23% соответственно.

ABEMX

1 день
2.61%
1 месяц
-9.24%
С начала года
2.61%
6 месяцев
5.89%
1 год
34.20%
3 года*
12.68%
5 лет*
2.88%
10 лет*
7.73%

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Emerging Markets Fund

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с ABEMX:
ABEMX с VOOABEMX с SPYABEMX с GLDMABEMX с AVXCABEMX с ADVDXABEMX с AVEMABEMX с VXUS
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с GLLSXEAEMX с SIEMXEAEMX с DESIXEAEMX с EHSTXEAEMX с FSSGX

Сравнение комиссий ABEMX и EAEMX

ABEMX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund

Доходность на риск

ABEMX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEMX
Ранг доходности на риск ABEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABEMX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABEMXEAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

2.25

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.86

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

2.68

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.16

10.25

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABEMX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABEMX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAEMX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEMX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABEMXEAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.25

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.56

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.47

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.28

+0.03

Корреляция

Корреляция между ABEMX и EAEMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEMX и EAEMX

Дивидендная доходность ABEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности EAEMX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund		5.95%6.11%0.99%1.42%1.82%22.95%0.68%1.85%1.57%1.32%1.23%2.47%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%

Просадки

Сравнение просадок ABEMX и EAEMX

Максимальная просадка ABEMX за все время составила -54.52%, что меньше максимальной просадки EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEMX и EAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABEMXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.52%

-62.70%

+8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-9.90%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.56%

-25.43%

-11.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.44%

-44.16%

+5.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-8.20%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-13.58%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.59%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ABEMX и EAEMX

abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что ABEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABEMXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.71%

5.94%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

8.80%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

12.17%

+6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

11.42%

+6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

13.38%

+5.04%